杜江
- 作品数：5 被引量：52H指数：2
- 供职机构：温州大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：浙江省科技厅新苗人才计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- Archimedean Copula函数的参数估计被引量：22
- 2009年
- 给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法。通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数。最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效。
- 杜江陈希镇于波
- 关键词：COPULA函数
- 二元可交换分布函数的估计被引量：2
- 2008年
- 文章给出二元可交换分布函数的估计及其一些性质,并通过计算模拟说明此估计能改进经验分布函数和二元的K-S统计量。
- 杜江陈希镇于波
- 关键词：经验分布函数COPULA
- Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计
- 2009年
- 文章给出Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计。Bootstrap估计能对所有的Archimedean Copula函数中的参数进行估计,通过计算机模拟,把Bootstrap估计方法与和的非参数法进行了比较,说明Bootstrap估计的优越性。最后对上证基金和上证B股进行了实证分析,体现了Bootstrap估计的实用性。
- 杜江陈希镇于波
- 关键词：COPULA函数秩相关系数
- Copula函数的选择：方法与应用被引量：28
- 2008年
- 针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,本文通过非参数法得到了它们的分布函数图及其经验分布图并进行了比较,然后利用一种解析法对其进一步的选择,并通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula。最后对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,结果体现了该方法的有效性。
- 于波陈希镇杜江
- 关键词：COPULA函数股票指数解析法
- 指数分布族的容忍区间的改进
- 2010年
- 文章对在指数分布族中,在给定容忍区间时改进了置信水平和在给定置信水平时对容忍区间进行了改进;并通过计算机模拟,将改进前和改进后的结果进行了比较。
- 陈希镇杜江
- 关键词：指数分布族
