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居新华

作品数：3 被引量：11H指数：2
供职机构：东华大学旭日工商管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇羊群效应
  • 2篇投资者
  • 2篇马尔可夫转换...
  • 2篇机构投资者
  • 2篇股票
  • 1篇羊群行为
  • 1篇中国股市
  • 1篇时间偏好
  • 1篇偏好
  • 1篇面板数据
  • 1篇股票波动
  • 1篇股票波动性
  • 1篇股市
  • 1篇波动性

机构

  • 3篇东华大学
  • 1篇上海对外经贸...

作者

  • 3篇居新华
  • 1篇葛文雷
  • 1篇孙文龙

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇前沿

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于羊群效应的投资者跟随行为研究
现有羊群行为理论将跟随者观察到其他投资者行为作为投资的前提假设，已经成功解释了诸多复杂金融现象。但是，已有理论并没有对影响跟随者跟随策略的因素进行深入的探讨，也缺少在微观方面对对跟随者行为特点的研究。本文的目的就是在对经...
居新华
关键词：羊群行为机构投资者时间偏好马尔可夫转换模型
基于面板数据的机构投资者羊群效应经验研究
2012年
本文针对我国机构投资者的羊群行为,在分析影响羊群效应中跟随行为因素的基础上,利用面板数据的方法对理论进行了验证。通过实证分析,发现影响机构投资者跟进的主要因素是本期股票EPS的大小,而本期股票价格的波动率会阻碍投资者的羊群行为。
孙文龙居新华
关键词：羊群效应面板数据机构投资者
基于马尔可夫转换模型的中国股市波动性研究被引量：4
2010年
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
葛文雷居新华
关键词：马尔可夫转换模型股票波动性羊群效应
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