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刘纯

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：宜春学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇散射过程
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇拉普拉斯变换
  • 1篇风险分析

机构

  • 1篇仰恩大学
  • 1篇宜春学院
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 1篇姚俊华
  • 1篇刘纯
  • 1篇夏既明

传媒

  • 1篇财会通讯（下...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融机构极端事件下的风险分析
2012年
散射过程能够为那些存在跳跃的时间序列随机事件提供随机模型。2007年以来散射过程有关理论在极端事件下,金融机构在一定时间内遭受大量损失后总损失定价如何确定。本文认为,金融机构在极端事件下,其损失分布通常是重尾分布,再度利用三种重尾分布函数(Loggamma分布,Frechet分布以及截断的Gumbel分布)来度量总损失的期望值。
刘纯姚俊华夏既明
关键词：散射过程拉普拉斯变换
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共1页<1>
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