谢瑶
- 作品数：9 被引量：3H指数：1
- 供职机构：上海财经大学更多>>
- 发文基金：高等学校科技创新工程重大项目国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学机械工程社会学更多>>
- 短期和长期债券最优配置连续时间模型的理论分析（英文）
- 2015年
- 讨论短期长期零息债券在连续时间下的最优投资组合模型.采用Cox-Ingersoll-Ross模型描述短期无风险利率的动态过程,并且在随机利率模型下,长期零息债券的回报率服从一个扩散过程,它的漂移项和扩散项都是短期无风险利率的函数.假设投资者在资金预算约束下最大化他们的效用,用动态规划和秧方法解这个动态选择问题;用线性逼近的方法求解价值函数和投资财富函数的偏微分方程,并且得到最优消费和投资组合的解析解.
- 梁治安王燕军谢瑶
- 关键词：投资组合
- 时间不可分效用函数下的最优资产配置研究
- 2011年
- 文章在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论了长期资产配置。在一系列为简化问题而作的假设之下,推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法。
- 谢瑶
- 关键词：资产组合
- 近代以来中国管理学构建思想研究
- 习近平总书记的系列重要论述强调加快构建中国特色哲学社会科学,作为中国特色哲学社会科学的重要组成部分,中国管理学构建命题也引起了学术界的高度重视与热切探讨,相关研究成果舳舻相继。当前构建扎根中国土壤、适合中国情境、凸显中国...
- 谢瑶
- 关键词：中国管理学历史借鉴
- 真实利率波动对长期资产配置的影响(英文)被引量：1
- 2010年
- 对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.
- 谢瑶梁治安
- 关键词：运筹学资产组合
- 变动投资机会下的线性最优长期资产配置被引量：3
- 2011年
- 向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主.
- 谢瑶梁治安
- 关键词：最优投资组合
- 超市商品结构的多目标规划模型
- 2005年
- 谢瑶梁治安
- 关键词：多目标规划模型超市销售量BI售价
- 财政压力对土地溢价的影响分析
- 在实行分税制改革之前，我国实行的是财政包干体制。地方政府为了避免和中央分成，增加地方财政收入，他们通常的做法是将预算内收入转化为预算外收入。这样，虽然改革开放的春风席卷中国，中国的经济也处于高速增长的状态，但是却没有带动...
- 谢瑶
- 关键词：财政压力税制改革
- 多目标规划问题中函数的凸性及对偶问题
- 本文对多目标规划问题中函数的凸性和对偶问题进行了讨论。第一章介绍了我研究的思路和对这方面工作的一些看法。在第二章中，我给出了多目标规划问题有效解和弱有效解的定义，并规定了向量空间中表示偏序关系的符号。本文以后章节的讨论都...
- 谢瑶
- 关键词：多目标规划广义凸性对偶问题鞍点定理目标函数
- 长期投资组合选择中的时际对冲
- 本文主要研究了长期投资者在投资组合选择上与短期投资者的差异。由于长期投资者面临投资机会集的变动,因此在投资组合选择上与短期投资者有本质的区别。只进行一期的投资组合选择的投资者所持有的资产组合称为“短视”的组合,进行多期投...
- 谢瑶
- 关键词：风险溢价
