刘曦
- 作品数：7 被引量：2H指数：1
- 供职机构：西南交通大学数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于动态Pair Copula的最小方差套期保值研究
- 最小方差套期保值研究作为国内外金融数学领域研究的热点,目前主要集中在二维状态下。但是随着金融市场的相依性增强,构建最小方差套期保值中的高‘维相依结构能更好的抵御其他变量波动溢出带来的风险,模型更有意义。文章基于二维Cop...
- 刘曦
- 文献传递
- 基于Copula模型的股市收益率与成交量的相关分析
- 2013年
- 建立了基于AR(1)-GARCH(1,1)的Gumbel Copula模型,并以此为基础刻画了中国房地产股市收益率与成交量之间的相关性.通过AIC信息准则进行拟合优度检验发现,Gumbel Copula函数模型能够更好地刻画收益率与成交量之间的相关结构,收益率与成交量之间存在上尾高的非对称相关,以及很弱的正相关的特征.
- 江松明王沁刘曦昌春艳
- 关键词：COPULA函数收益率成交量
- 基于核密度估计的时变copula函数在铜期货套期保值的研究被引量：1
- 2014年
- 关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿,随着现代金融技术和计算技术的发展,对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。文章在传统的以最小方差为最优的套期保值模型研究的基础上,考虑金融市场中变量间相依结构的非线性与时变性以及确定变量边缘分布类型不准确可能带来的误差等问题,建立了基于核密度估计的时变copula函数模型,计算了上海期货交易所铜期货与铜现货的套期保值比率,实证表明,文章建立的模型计算得到的套期保值比率更为精准。
- 刘曦王沁易文德江松明
- 关键词：核密度估计时变COPULA
- 基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量
- 2014年
- 以GARCH(1,1)-Norm模型为边缘分布,以Kenddall tau为工具,采取滑动窗口的方法,建立了GARCH-时变-Copula模型,在此基础上利用蒙特卡洛技术度量了不同权重下的组合资产风险。通过对金发科技和ST国农两支股票的数据进行实证分析,利用失败天数的检验方法,验证了基于Kenddall tau与时间序列分析模型相结合的时变Copula模型在度量组合资产风险上的可行性与准确性。
- 刘娟王沁刘曦昌春艳
- 关键词：时变COPULATAU金融风险
- 成都市城乡收入差距与经济增长的VAR模型被引量：1
- 2012年
- 以成都市城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标,以按第三产业分的人均地区生产总值衡量经济增长,通过建立VAR模型、协整分析和Granger因果检验,从消费水平的角度估计经济增长与城乡收入差距的关系.成都市第三产业的发展对城乡收入差距的牵动作用十分显著,政府通过发展战略与增长方式的调整,对通货膨胀进行严格控制,推进现代农业建设,有可能使城乡收入差距缩小与经济增长和谐一致.
- 王沁曹灿刘曦江松明
- 关键词：城乡收入差距经济增长VAR模型GRANGER因果检验
