冯雅琴
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程理学更多>>
- 复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价被引量：1
- 2005年
- 本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.
- 冯雅琴万建平李上红
- 关键词：期权定价ESSCHER变换复合泊松过程矩生成函数
- 欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价被引量：3
- 2005年
- 首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过E sscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.
- 冯雅琴万建平杨晓花
- 关键词：ESSCHER变换
- 期权定价的Esscher变换方法
- 在期权定价方法中,鞅方法是一种非常有力的数学工具,对许多用偏微分方程不能解决的问题也能迎刃而解,它特别适合于存在封闭解析解的期权模型。而Esscher变换是一种特殊的鞅方法,它最早由Gerber和Shiu引入讨论两类普通...
- 冯雅琴
- 关键词：ESSCHER变换矩生成函数障碍期权再装期权期权定价公式
- 文献传递网络资源链接
- 环保投资和随机内生经济增长被引量：1
- 2005年
- 本文考虑了一个带有环保投资的随机内生增长模型,利用随机最优化方法对模型进行均衡分析和动态分析,得出了一定条件下的最优税率和最优私人环保投资率,讨论了它们之间的关系,并进行了福利分析.
- 李上红李连庆冯雅琴
- 关键词：环保投资
- 再装股票期权的Esscher变换定价被引量：2
- 2007年
- 近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.
- 万建平冯雅琴冯文
- 关键词：再装期权ESSCHER变换期权定价公式
