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马书博

作品数：3 被引量：5H指数：1
供职机构：中国民族证券更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇折价
  • 2篇投资者
  • 1篇债券
  • 1篇债券折价
  • 1篇折价现象
  • 1篇转债
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇可转债
  • 1篇风险管理

机构

  • 2篇中央财经大学
  • 1篇中国民族证券

作者

  • 2篇马书博
  • 1篇李汉军
  • 1篇罗长林

传媒

  • 1篇中央财经大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国可转债折价成因分析被引量：5
2014年
本文选取2006年5月至2011年6月中国发行的41支可转债作为研究样本,跟踪其上市首日及其后连续3个季度的每日价格变化。实证结果研究发现了三个显著影响可转债折价幅度的变量:基金持债比例越高,则折价幅度越小;流通A股比例越高,则折价幅度越小;转换价值比例同折价幅度呈现非线性的正相关关系。模型结果显示,随着基金公司投资可转债的比例增多,给可转债带来了一定的定价修复作用,折价幅度减少。
李汉军罗长林马书博
关键词：可转债折价
中国可转换债券折价成因分析
可转换债券的折价现象是指:可转换债券的发行价格，以及发行后在二级市场交易的实际价格，都明显低于按可转换债券定价模型所计算出的可转换债券理论价格。世界三大可转债市场(美国、欧洲和日本)，都长期出现可转债的真实价格相对于理论...
马书博
关键词：可转换债券折价现象风险管理
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