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陈真狮

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：北方工业大学更多>>
发文基金：北京市教育委员会科技发展计划面上项目北京市优秀人才培养资助更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇有效矩估计
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇似然估计
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇矩估计
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇SV模型
  • 1篇GARCH(...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型
  • 1篇参数估计

机构

  • 2篇北方工业大学

作者

  • 2篇陈真狮
  • 1篇王晓丽
  • 1篇王建稳

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
期权定价模型的参数估计及应用
假设波动率为常数的B-S模型是不符合金融市场实际的，并且期权市场数据中隐含波动率有关执行价格曲线的“微笑”和“偏斜”效应进一步证实了波动率是随机的，于是，本文基于B-S模型的一类拓展模型，即随机波动率(SV)模型，研究了...
陈真狮
关键词：期权定价模型参数估计随机波动率模型
文献传递
有效矩估计在中国股票市场的应用研究
2007年
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出了一种基于标的资产价格历史数据的有效矩估计(EMM)方法,此方法是把观测数据映射到简化的辅助模型GARCH(1,1)上,并计算辅助模型得分用以建立矩条件,实现SV模型参数的有效估计.利用这一方法对中国股市进行了波动分析,得出了较好的结果.
王建稳陈真狮王晓丽
关键词：SV模型有效矩估计极大似然估计GARCH(1,1)模型
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