连莲
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：重庆师范大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学电子电信更多>>
- ARCH族模型对上证指数收益波动性的实证研究被引量：2
- 2007年
- 应用ARCH模型及其扩张模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,实证结果发现,我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动聚类性以及波动的信息不对称性等特点,并得出EGARCH(1,1)最适合于拟合我国股票市场收益率波动的结论。
- 连莲
- 关键词：ARCH族模型条件异方差股票市场
- 中国棉花期货价格行为的实证研究
- 我国是世界重要的棉花生产和消费国。棉花期货在郑州商品交易所上市交易已有四年的时间。如何正确认识棉花期货价格特点，控制市场风险，对我国期货市场稳定健康发展非常重要。但在我国，对棉花期货价格行为却缺乏研究。同时，早在l870...
- 连莲
- 关键词：棉花期货价格行为协整检验ARMA-GARCH模型
- 文献传递
- 中美棉花期货价格波动特征的比较研究被引量：5
- 2008年
- 利用GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型分别对中国和美国棉花期货价格的波动特征进行对比分析。结果表明,从总体看郑州和纽约棉花期货市场都具有价格波动剧烈的特点,郑州棉花期货市场收益波动不具有杠杆效应,证明中国的棉花期货市场还不够成熟。
- 连莲魏婷
- 关键词：棉花期货价格波动GARCH(1,1)
- 聚焦高考试题中导数思想的应用
- 2008年
- 连莲
- 关键词：高考试题导数客观题
