徐成贤
- 作品数：159 被引量：695H指数：13
- 供职机构：杭州师范大学杭州国际服务工程学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教委自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术机械工程更多>>
- 线性约束最优化问题的一类简约梯度法
- 1991年
- 考虑求解线性约束最优化问题min{f(x)A_1x=b,σ_i^Tx≤b_i,i∈I,x≥0}的Wolfe简约梯度法,其中f为变量x∈R^n的连续可微函数,A_1为m×n(m≤n)矩阵,b∈R^m,I为有限的不等式约束指标集.设问题的可行域R非空,在无不等式约束(α_t^Tx≤b_(ti),i∈I)时,把矩阵A_1与向量x分裂成A_1=[B:N]与x^T=(x_B^T,x_N^T)(不失一般性设A_1的前m列构成的m×m阶矩阵B非奇,且相应的x_B>0),则约束条件A_1x=b可化成x_B=B^(-1)(b-Nx_N).Wolfe简约梯度法的基本思想在于通过把x_B代入f(x)以消去变量x_B,使之成为一个对n-m维非负变量x_N求最优的无约束最优化问题.数值计算的实践表明。
- 徐成贤魏斌
- 解等式约束非线性最小二乘问题的混合GN-BFGS方法被引量：2
- 1989年
- 本文叙述了解约束非线性最小二乘问题的一个方法.该方法利用乘子罚函数把约束问题转化成解一系列一般的非线性最小二乘问题,并用 Fletcher 及 Xu(1987)的混合 GN-BFGS 方法进行近似求解.由于采用近似优化,对 Powell(1969)及Fletcher (1975)的调节参数θ的公式进行了适当的修改变形,以改善方法的效益,数值计算结果显示了本法的特性.
- 徐成贤
- 关键词：最小二乘法
- 线性二阶锥互补问题的一种非精确光滑算法被引量：3
- 2011年
- 在光滑算法的框架下,就线性二阶锥互补问题,给出了一种非精确光滑算法.在适当的条件下,证明了该算法具有全局收敛性.数值试验表明该算法对高维线性二阶锥互补问题是有效的.
- 张杰徐成贤芮绍平
- 关键词：非精确牛顿法
- 最优套期保值比率计算的新策略
- @@ 理论基础
参数类最优套期保值比率计算方法主要包括：最小方差法(D)、最小均值方差法(MD)、最小VaR方法(VaR)等，这三种方法分别通过使各自的目标函数取最小值计算最优套期保值比率。这三种方法计算收益率...
- 王昭徐成贤
- 标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
- 2009年
- 在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。
- 刘宣会薛贇徐成贤
- 关键词：亚式期权
- 全时段最优套期保值模型及实证研究被引量：1
- 2010年
- 针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.
- 徐成贤王昭
- 关键词：运筹学套期保值套期保值比率
- 导代数DA_n的一些性质
- 1999年
- 给出非零特征域上导代数ＤＡｎ的一些性质，得到了ＤＡｎ关于Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ滤子的Ｒｅｅｓ代数的结构，以及它关于阶滤子的分次代数与Ｒｅｅｓ代数的结构，并由此给出了ＤＡｎ与Ｌｉｅ代数。
- 张江峰徐成贤
- 关键词：导代数LIE代数
- 正则半群上模糊同余的模糊核
- 2002年
- 模糊核迹方法是研究正则半群上模糊同余的重要手段 ,模糊核作为一个方法的组成部分成为重要的讨论对象。目的在于研究正则半群的模糊子集满足什么条件构成模糊同余的模糊核 :引入了一般半群上的模糊等价关系浸满一个模糊子集的概念 ,证明了正则半群上每个模糊同余浸满它的模糊核 ,给出了正则半群的模糊子集是某个模糊同余的模糊核的充要条件。
- 李勇华徐成贤
- 关键词：正则半群模糊同余模糊核模糊子集
- 股指期货定价方法研究被引量：10
- 2008年
- 本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间。该结论对于确定股指期货投资机会以及套利机会等具有重要的意义。
- 杨国梁薛宏刚徐成贤
- 关键词：股指期货无套利区间交易成本
- 一族新共轭梯度法的全局收敛性被引量：7
- 1999年
- 提出求解无约束优化问题的一族新共轭梯度法。
- 杜学武徐成贤
- 关键词：共轭梯度法全局收敛性非精确线搜索
