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于超

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
发文基金：大连市科技计划项目国家自然科学基金中国期货业协会联合研究计划资助项目更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇套期
  • 2篇最优套期比
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期比率
  • 1篇期货
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇现货

机构

  • 2篇大连理工大学

作者

  • 2篇迟国泰
  • 2篇于超

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
2010年
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产的套期保值最优策略问题.二是建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.
迟国泰于超杨万武
关键词：最优套期比
基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率被引量：1
2009年
提出了全部资产组合收益大于0概率最大原理,以全部资产组合单位风险期望收益最大为目标函数,以全部资产组合期望收益大于0为约束条件,建立了基于收益概率最大的新旧两组套期保值决策模型.该模型的特色与创新一是通过中心极限定理分析得到了在套期保值过程中使全部资产组合收益大于0的概率最大的两个基本条件:全部资产单位风险的收益最大和全部资产组合收益大于0;二是通过确定新增资产组合的套期保值比率使全部资产套期保值的组合收益大于0的概率最大.解决了在旧组合套期保值比率不可调整时,如何确定新组合的套期保值比率,使全部资产整体收益大于0的概率值最大的问题;三是通过建立新、旧两个套期保值资产组合风险非线性叠加的函数表达式,解决了在新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产组合风险的问题;四是最优套期保值比率的优化目标同时兼顾收益和风险因素.
于超迟国泰杨中原
关键词：最优套期比
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