郝立亚
- 作品数：19 被引量：57H指数：5
- 供职机构：浙江大学宁波理工学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部留学回国人员科研启动基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自然科学总论社会学更多>>
- 基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究被引量：1
- 2011年
- 针对贝叶斯长记忆随机波动模型的单步Gibbs抽样算法效率低下的问题,通过对模型在状态空间框架下的近似表示,将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,同时在贝叶斯框架下分析了模型参数的满条件后验分布,设计出Gibbs联合抽样算法.更进一步,在对模型进行参数估计的基础上,提出波动变量的向前多步预报分布的估计方法.模拟实验结果表明:联合Gibbs抽样算法能够在保证估计精度的基础上得到优于单步Gibbs抽样方法的抽样效率,对预报分布的特征分析可用于对金融时间序列的风险控制.
- 郝立亚朱慧明李素芳曾惠芳
- 关键词：贝叶斯分析
- 基于贝叶斯网络的上市公司财务困境预测研究被引量：6
- 2011年
- 公司财务困境预测一直是国内外公司管理领域重要的研究问题。文章通过分析国内外以往公司财务困境预测研究成果与经验的基础上,选取研究样本,基于相关分析方法筛选出预测指标变量,将预测变量离散化进而学习网络参数,构建了用以预测公司财务困境状况的朴素贝叶斯网络分析模型。实证研究结果表明:作为分类和预测工具,贝叶斯网络模型在财务困境预测研究中具有良好的预测能力与应用前景。
- 朱慧明许昊郝立亚曾昭法
- 关键词：财务困境贝叶斯分析上市公司网络参数
- “一带一路”下空气污染物分布与经济增长关系的空间统计分析被引量：1
- 2018年
- 研究大气污染增长的成因及空间溢出效应,是大气污染综合治理的关键。在对省域空气污染分布进行检验的基础上,采用空间面板模型研究空气污染物分布与经济增长的空间相关关系。研究结果显示,"丝绸之路经济带"沿线省域存的空气污染存在空间溢出效应,部分地区存在较为明显的污染区域传输情况。经济增长总体对于空气污染治理有着积极的作用,但产业结构、能源结构和固定资产投资的增长仍对环境具有一定的负向影响,增长方式需向创新、协调、绿色方向发展。
- 孙健凯郝立亚吕存健黄天睿
- 关键词：空气污染治理污染物分布经济增长污染综合治理固定资产投资大气污染
- 非寿险精算中的贝叶斯信用模型分析被引量：6
- 2007年
- 针对传统B櫣hlmann-Straub信用模型不能有效地解决缺失数据信息处理问题,本文利用贝叶斯统计方法,构造了一类新的贝叶斯信用分析模型,引入基于吉布斯抽样的马尔科夫链蒙特卡洛方法进行数值计算,建立了一个索赔后验分层正态模型进行实证分析,证明模型的有效性。研究结果表明,基于MCMC的贝叶斯信用模型能够动态模拟模型参数的后验分布,提高模型估计的精度,对保险公司经验费率厘定方法的改进具有重要的现实意义。
- 朱慧明郝立亚
- 关键词：信用模型贝叶斯分析MCMC模拟
- 基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究
- 2010年
- 针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯方法把参数看作随机变量的思想适合超高频数据随机性的特点,贝叶斯超高频数据协整方法能够不断更新参数信息,避免了OLS估计的有偏性问题,可以得到更符合实际的结论。
- 李素芳朱慧明虞克明郝立亚
- 关键词：超高频数据贝叶斯分析GIBBS抽样
- 金融集聚与科技创新对省域低碳经济发展的溢出效应研究被引量：2
- 2017年
- 采用空间计量方法研究金融集聚和科技创新对我国30个省域低碳经济发展的溢出效应,通过分别计算各区域金融业(银行、证券和保险)、科技创新(技术创新产出能力)和碳排放强度的Moran's I指数,得出我国各区域的空间相关模式,并探寻三者间的空间特征,验证三者空间效应。在扩展的STIRPAT模型基础上,建立三者的OSL、SLM和SEM模型。实证结果表明,我国金融集聚和科技创新对低碳经济发展存在一定的溢出效应,应根据区域状况建立相应的政策体系。
- 郝立亚王春晓
- 关键词：金融集聚碳排放强度低碳经济
- 基于贝叶斯滤波的股指期货动态结构特征研究
- 针对股指期货市场波动所具有的动态结构信息特征，在状态空间建模理论的框架下，将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程，同时在观测方程中考虑极值点的影响，构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统...
- 郝立亚
- 关键词：贝叶斯分析滤波MARKOV过程
- 亚洲金融危机前中国资本外逃的影响因素——一个回顾性分析
- 2008年
- 文章利用计量经济模型,对亚洲金融危机前(1987—1997)我国资本外逃的影响因素进行研究,并对通过协整检验的模型拟合误差修正模型,以反映短期动态变化。研究结果表明,亚洲金融危机前,财政赤字、外汇储备状况和本币高估是驱动资本外逃的主要因素,我国资本外逃具备非经济衰退驱动特点。
- 胡荣才郝立亚李梦珊
- 关键词：亚洲金融危机资本外逃影响因素
- 基于多子样的贝叶斯动态过程能力估计与评价方法研究被引量：4
- 2009年
- 针对参数随机化情况下生产过程能力的评价问题,提出了新的过程能力指数估计与评价方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了扩散先验分布下参数后验分布,据此构造了过程能力指数的贝叶斯点估计和区间估计;在此基础上,将前一阶段模型参数后验分布作为下一阶段的参数先验分布,充分利用历史数据信息,建立了过程能力指数及其下限的贝叶斯动态评价模型。研究结果表明:与现有的贝叶斯过程能力指数估计方法比较,贝叶斯动态过程能力指数的预测精度优于前者,更能反映实际生产过程能力水平。
- 朱慧明曾惠芳虞克明郝立亚李素芳
- 关键词：过程能力指数贝叶斯方法先验分布
- 基于M-H抽样的贝叶斯非对称厚尾GARCH模型研究被引量：6
- 2011年
- 针对非对称厚尾GARCH模型参数的预选分布很难确定的问题。对模型参数空间进行数据扩张,把模型中的厚尾残差分布表示成正态分布和逆伽玛分布的混合分布,然后通过对参数的后验条件分布进行变换获得参数的预选分布,从而利用M-H抽样实现了非对称厚尾GARCH模型的贝叶斯分析。中国原油收益率波动的实证研究发现中国原油收益率的波动具有高峰厚尾性但不存在"杠杆效应",样本内的预测评价发现基于M-H抽样的贝叶斯方法优于极大似然方法,说明了M-H抽样方案设计的有效性。
- 朱慧明曾惠芳郝立亚李素芳虞克明
- 关键词：贝叶斯分析GARCH模型仿真
