王明高
- 作品数：17 被引量：28H指数：3
- 供职机构：山东工商学院统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 尖峰厚尾巨灾损失数据的组合分布模型被引量：2
- 2017年
- 具有尖峰厚尾特征的巨灾损失数据,通常的损失分布模型很难对其进行拟合,这给巨灾风险管理带来了极大挑战。近几年,关于组合分布模型的研究为巨灾损失数据的拟合提供了一种新的建模思路。组合分布模型是两个普通损失分布的平滑组合。本文将逆威布尔分布分别与帕累托分布和广义帕累托分布进行组合,构建了三个新的组合分布模型,即固定权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型、可变权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型以及可变权重的逆威布尔-广义帕累托组合分布模型。与现有的组合分布模型相比,这三个组合分布模型结构更加简洁,为拟合尖峰厚尾的巨灾损失数据提供了新的备选模型。
- 王明高孟生旺
- 关键词：广义帕累托分布
- 应用型保险专业人才培养的实践教学研究被引量：1
- 2011年
- 通过构建实践教学体系来培养应用型人才使学生具备动手能力和创新能力,使之适应经济社会发展的需要,是大学在高等教育大众化背景下的重要任务。本文从我国保险业界对应用型保险专业人才的需求出发,分析了通过加强实践教学培养应用型保险专业人才的必要性,并结合实际提出了培养应用型保险专业人才的实践教学措施。
- 王明高王忠辉刘经东
- 关键词：应用型人才保险专业实践教学体系
- 基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定被引量：3
- 2015年
- 线性混合模型是非寿险费率厘定的主要方法之一。通常的线性混合模型假设随机误差项服从正态分布,而保险损失数据往往具有右偏特征,这使得该模型在非寿险费率厘定中的应用受到一定影响。在通常的线性混合模型基础上,假设随机误差项服从偏态分布,即可建立偏态线性混合模型,从而改善费率厘定结果的合理性。基于一组实际的保险损失数据,应用贝叶斯MCMC方法建立几个不同的偏态线性混合模型,并与正态分布假设下的线性混合模型进行对比,实证检验偏态线性混合模型在非寿险费率厘定中的优越性。
- 王明高孟生旺
- 关键词：贝叶斯方法线性混合模型费率厘定
- 偏正态分布与偏t正态分布对保险损失数据的拟合分析被引量：1
- 2014年
- 如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。
- 王明高
- 关键词：蒙特卡罗模拟
- 基于尺度混合偏正态分布的稳健未决赔款准备金评估方法被引量：3
- 2021年
- 赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。
- 王明高孟生旺
- 关键词：贝叶斯方法
- 尖峰厚尾保险损失数据的统计建模被引量：5
- 2014年
- 保险损失数据的一个重要特点是尖峰厚尾性,即既有大量的小额损失,又有少量的高额损失,使得通常的损失分布模型很难拟合此类数据,从而出现了对各种损失分布模型进行改进的尝试.改进后的模型一方面要有较高的峰度,另一方面又要有较厚的尾部.最近几年文献中出现的改进模型主要是组合模型,即把一个具有非零众数的模型(如对数正态分布或威布尔分布)与一个厚尾分布模型(如帕累托分布或广义帕累托分布)进行组合.讨论了这些组合模型的性质和特点,并与偏t正态分布和偏t分布进行了比较分析,最后应用MCMC方法估计模型参数,并通过一个实际损失数据的拟合分析,表明偏t分布对尖峰厚尾损失数据的拟合要优于目前已经提出的各种组合模型.
- 王明高孟生旺
- 关键词：偏T分布尖峰厚尾
- 基于广义线性自举法赔款准备金模型的应用被引量：1
- 2014年
- 赔款准备金评估是保险公司的一项重要和复杂的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,近年来关于自举法在赔款准备金的应用比较多,文章基于比较常用的超泊松分布和伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差,比较分析两种模型的评估结果。运用R软件的精算包进行评估,能使计算过程简化,便于学习应用。
- 王明高
- 关键词：广义线性模型赔款准备金
- 贝叶斯零修正广义线性混合模型及其应用
- 2015年
- 文章研究零修正广义线性混合模型拟合重复观察零膨胀计数数据,分别介绍零膨胀模型、跨栏模型和零调整模型这三类零修正模型。为了处理重复观测数据的相关性,同时对零值参数和非零值分布均值参数建立具有随机截距和斜率效应的线性回归方程。应用贝叶斯蒙塔卡罗Gibbs抽样方法进行模型估计,该方法结合参数的先验分布,能够为观测数量较少的个体给出有效估计。
- 王明高
- 自举法在赔款准备金评估中的应用探讨
- 2013年
- 赔款准备金评估是保险公司的一项重要的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,本文基于比较常用的伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差和评估结果。
- 王明高王文娟
- 关键词：广义线性模型赔款准备金
- 政府统计调查组织体系改革模式比较分析
- 2011年
- 从统计调查体系变革过程中总结了政府统计调查组织体系改革的三种可能模式,即"一局制"、"二元统计管理体制"和"两层次统计调查体系",并对这三种模式的优势和劣势进行了系统分析和比较。
- 王忠辉王明高
- 关键词：政府统计统计调查体系统计组织
