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王彪

作品数：2 被引量：22H指数：2
供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目中国科学技术大学研究生创新基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇极值理论
  • 1篇阈值
  • 1篇阈值选取
  • 1篇风险度
  • 1篇变点
  • 1篇OPU
  • 1篇COPULA...
  • 1篇EV
  • 1篇操作风险
  • 1篇操作风险度量
  • 1篇T-C

机构

  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇西南科技大学

作者

  • 2篇王彪
  • 2篇宋加山
  • 1篇王利宏
  • 1篇彭诚
  • 1篇方兆本
  • 1篇李勇
  • 1篇张鹏飞

传媒

  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇预测

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于EVT-Copula的操作风险度量被引量：3
2015年
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/事件类型之间的相关性,这与实际情况是不相符合的。为此本文运用极值理论模拟损失分布,建立计算操作风险总Va R值的EVT-Copula模型,并在此基础上运用Copula函数度量银行各类业务操作风险之间的相依性,得到整体Va R值的模拟值。
宋加山张鹏飞王利宏王彪
关键词：COPULA函数极值理论
极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进被引量：19
2008年
利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.
宋加山李勇彭诚王彪方兆本
关键词：变点阈值
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共1页<1>
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