李红霞
- 作品数：7 被引量：33H指数：3
- 供职机构：重庆理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理哲学宗教自动化与计算机技术语言文字更多>>
- 软件可信度量研究初探
- 可信计算（Trusted Computing/Trusted worthy Computing）是目前信息安全领域研究的热点问题之一。计算机系统是否可信，包括硬件、网络、操作系统、中间件、应用软件、信息系统使用者以及它们...
- 李红霞
- 关键词：可信计算
- 文献传递
- 中国省际要素投入与经济增长研究——基于总量生产函数的面板数据分析被引量：3
- 2013年
- 通过使用一个具有资本、劳动力和能源消费作为投入的柯布道格拉斯总量生产函数,利用2001—2010年期间中国30个省份的面板数据,检验了中国省际要素投入与经济增长之间的作用关系,并进行了相应政策分析。结果表明,中国各省份的资本增量难以有效促进经济增长,减少或者放缓资本投入势在必行,传统产业的高技术改造乃是大势所趋;劳动力增量能够带动中国东部和中部地区的经济增长,但阻碍了西部等欠发达省份的经济增长,西部地区的劳动力转移和城乡一体化进程仍需加快;能源消费增量有效促进了中国大多数省份的经济增长,节能政策需谨慎对待或者差别实行。
- 李红霞傅强
- 关键词：总量生产函数面板分析
- 新闻翻译原则初探
- 本文在重点回顾了国内外对翻译原则的经典论述和对新闻翻译的有关讨论后,在阐明与新闻相关的一系列概念的基础上,从词汇、语法、修辞三个方面分析了新闻英语的文体特点,以纽马克交际翻译法作为研究方法,试探性地提出了新闻翻译四原则,...
- 李红霞
- 关键词：新闻英语翻译原则新闻翻译交际翻译法
- 文献传递
- 我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验被引量：8
- 2012年
- 资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关性。结果表明,利率对汇率、石油对汇率、黄金对利率、黄金对石油存在着单向均值溢出效应,仅在股票与黄金市场间具有双向均值溢出效应;各市场波动性之间均具有动态时变特征,其中,股票与利率、汇率与利率、石油与汇率、黄金与汇率具有负相关性,股票与石油、股票与黄金、黄金与利率、黄金与石油间呈现出正向关联。最后,将结果与现有文献进行了比较和探讨。
- 李红霞傅强
- 关键词：多元GARCH模型
- 能源价格冲击、宏观经济因素与行业股价决定——来自中国上市公司28个行业板块的经验证据被引量：9
- 2011年
- 以2006年10月至2010年7月的周度数据为样本,采用具有GARCH过程的多因素模型,研究了股票市场收益率、利率期限溢价、汇率价格改变、煤炭和石油价格变动对我国28个行业板块超额收益的影响。研究结果表明,汇率改变对钢铁、煤炭和石油以及商业连锁板块具有显著的负向影响,利率期限溢价对以资本密集型为主的制造业具有显著的正向影响,石油价格收益率仅对电器、医药和旅游酒店板块有影响,煤炭价格收益率对电力消耗量较大的公用事业和建筑业具有显著的负向影响,而石油和煤炭收益率不会显著影响煤炭和石油板块的股价收益。
- 李红霞傅强
- 关键词：股票市场
- 我国资产市场间均值溢出效应及波动的相关性研究
- 在资产市场间的相互关系方面，许多理论与实证工作并没有形成一致结论。通过采用了具有GARCH过程的多因素或者向量自回归模型，本文探讨了石油、黄金、股票和汇率等资产间的均值溢出效应及波动性的动态相关性，并给出了研究结果的政策...
- 李红霞
- 关键词：波动性向量自回归模型广义自回归条件异方差模型资产市场
- 文献传递
- 中国黄金期货与现货市场的相关性及其套期保值研究被引量：10
- 2012年
- 通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型,检验2008—2011年中国黄金期货与现货市场的相关性,并分析最小化资产组合风险的最优套期保值率及其绩效,结果表明:黄金市场仅存在着现货收益率对期货收益率的单向影响;收益率的波动间具有高度正相关的时变特征;动态套期保值组合能够有效地规避黄金现货的投资风险。
- 李红霞傅强袁晨
- 关键词：黄金市场期货现货套期保值
