唐春阳
- 作品数：11 被引量：101H指数：6
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
- 发文基金：国家科技重大专项国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建被引量：14
- 2007年
- 目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑误判损失的违约预测Logistic模型,摒弃以往配对原则,采用全样本分析,将地区、规模、行业作为定性指标和29个财务比率指标代入Logistic逐步回归后,最后得到一个违约判别模型.
- 马若微唐春阳
- 关键词：违约预测LOGISTIC模型
- 企业违约概率动态测度模型及其实证研究
- 唐春阳
- 关键词：商业银行企业违约贷款风险概率统计
- 考虑定性指标及误判损失的企业违约判别神经网络模型被引量：2
- 2006年
- 识别和度量企业的违约风险是银行风险管理中很重要的一项工作。目前企业违约判别模型离实际应用还具有一定差距,表现在:1)模型所使用的样本基本都是配对模式,不能代表整体样本;2)很少直接引入影响违约的定性指标,如行业,地区和规模;3)没有考虑到误判损失的非对称性。针对上述问题,本文应用前向BP网络针对某国有商业银行的2003年全部有效的短期贷款企业的财务数据,引入了定性指标,采用全样本进行训练,最后确定使误判损失最小的切割点,这样就得到优化的神经网络模型。
- 郭建伟唐春阳冯宗宪
- 关键词：神经网络
- 基于多元线性回归的企业信用违约率测度模型的构建研究被引量：8
- 2005年
- 准确测度企业信用违约率是新巴塞尔框架下内部评级法中初级法的基本要求。本文针对企业信用违约率测度存在的问题,提出通过等级违约率到企业违约率的转换,运用多元线性回归方法得到一个简明的违约率测度模型,经统计检验模型是有效的。目前文献中还未见有用模型的方法测度违约率,为今后更精确测度企业信用违约率提供了一个全新的视角。
- 唐春阳冯宗宪
- 关键词：企业信用违约率多元线性回归内部评级法
- KMV模型在商业银行信用风险中的应用被引量：20
- 2006年
- 唐春阳张恒马若微
- 关键词：信用风险商业银行KMV模型风险度量方法违约风险还本付息
- 中国上市公司股利分配行业差异的实证研究被引量：32
- 2004年
- 本文根据中国证监会《上市公司行业分类指引》对沪深A股上市公司进行的行业分类 ,比较全面深入地研究了股利分配的行业差异。研究发现 :(1)行业是影响中国上市公司股利分配的重要因素之一 ,上市公司约11%的股利分配的差异可以由公司所处的行业门类的不同来解释 ;(2 )不同行业上市公司的股利分配具有显著的差异 ;(3)
- 李增福唐春阳
- 关键词：上市公司股利分配股利支付率
- 基于Fisher判别的企业短期贷款信用违约模型构建被引量：10
- 2005年
- 企业信用违约率的准确测度是巴塞尔II框架下内部评级法中的基本要求。本文针对企业信用违约预测存在的问题,运用SA S统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析,摒弃以往配对模式,采用全样本进行分析,筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数。应用F isher判别原理,建立一个简明的违约判别模型,经统计检验模型是有效的,判别结果也是可接受的。
- 马若微唐春阳
- 关键词：信用风险违约预测
- 行业对股利分配的影响——基于中国上市公司的实证研究被引量：13
- 2004年
- 本文在2001年中国证监会对A股上市公司进行的行业分类的基础上,比较全面地研究了行业对股利分配的影响,经研究发现不同行业上市公司的股利分配具有非常显著的差异,且这种差异在行业之间具有普遍性。
- 周好文李增福唐春阳
- 关键词：股利分配上市公司
- 一种确定上市公司绩效评价指标的新方法被引量：1
- 2005年
- 马若微唐春阳
- 关键词：绩效评价指标体系上市公司
- 违约概率测度综述被引量：3
- 2005年
- 2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限[1].这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的.而2004年6月巴塞尔新资本协议[2]的出台,更令中国各商业银行雪上加霜.新资本协议对于资本充足率的设定,是新资本协议体系的核心.内部评级法则是最低资本充足率计算的基础[3,4].
- 唐春阳冯宗宪
- 关键词：银行业商业银行信用风险贷款业务
