章辉
- 作品数：3 被引量：9H指数：1
- 供职机构：北京理工大学更多>>
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- 沪深300股指期货的保证金设计
- 金融物理学是用统计物理、复杂系统理论、非线性科学的概念、理论和方法研究金融市场及其复杂性的一门新兴交叉学科。近年来,物理学家撰写的关于金融研究的论文已相当频繁地出现在物理学的期刊中,物理学在金融学中的应用日趋成熟。特别是...
- 章辉
- 关键词：金融物理学沪深300股指期货保证金水平蒙特卡洛模拟
- 文献传递
- 沪深300股指期货的保证金设计--基于“分形市场”假说的研究被引量：9
- 2008年
- 本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。
- 章辉胡颖骆媛媛邵彬
- 关键词：沪深300股指期货保证金VAR方法蒙特卡罗模拟
- 沪深300股指期货的保证金设计 ——基于分形市场的研究
- 金融物理学是用统计物理、复杂系统理论、非线性科学的概念、理论和方法研究金融市场及其复杂性的一门新兴交叉学科。近年来,物理学家撰写的关于金融研究的论文已相当频繁地出现在物理学的期刊中,物理学在金融学中的应用日趋成熟。特别是...
- 章辉
- 关键词：金融物理学沪深300股指期货保证金水平蒙特卡洛模拟
