王丙均
- 作品数：12 被引量：8H指数：1
- 供职机构：南京师范大学更多>>
- 发文基金：江苏省高校自然科学研究项目中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价
- 2008年
- 研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,.)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=〈Xs,μ〉,σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响.对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小.在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法.推广了Elliott等人的结论.
- 王丙均杨纪龙
- 关键词：LÉVY模型ESSCHER变换期权定价
- 随机利率下数字幂型期权的定价被引量：5
- 2013年
- 借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
- 魏广华袁明霞王丙均高启兵刘国祥
- 关键词：GIRSANOV定理
- G--期望框架下的几类随机微分方程的研究
- 在本文中，我们讨论G-期望框架下由G-布朗运动和G-Lévy过程驱动的几类随机微分方程.论文由五个部分组成，结构如下: 第一章，我们给出本文的研究背景及一些预备知识. 第二章，我们考虑由G-布朗运动驱动的反射倒向随机...
- 王丙均
- 关键词：随机微分方程
- 文献传递
- 独立学院经管系数学试卷质量的统计分析被引量：1
- 2011年
- 试卷质量分析是提高教学质量的重要环节,也是目前高等院校办学水平和教学质量评估的一项重要的基础性工作.选择科学的试卷质量测评方法是有效地分析试卷质量的关键.本文以南京大学金陵学院经管系《线性代数》期末试卷作为分析实例,利用统计分析软件SPSS对试卷的各项指标进行定量分析,帮助广大教师掌握试卷的定量分析技术,提高教师编制试卷、独立分析试卷的水平.
- 袁明霞王丙均
- 关键词：试卷质量分析SPSS区分度信度
- 高阶马氏过程影响下的金融模型的等价鞅测度
- 2012年
- 考虑离散时间的金融模型的参数均受到高阶马尔可夫链的影响,利用广义的Girsanov原则,获得了一个等价鞅测度,证明了此概率测度和已有文献中利用Esscher变换所得的测度是一致的.
- 王丙均袁明霞
- 关键词：等价鞅测度
- 极值估计中基于熵的门限值选取方法
- 2009年
- 基于判别信息和Shannon熵的理论,使用图像法研究了门限值与次序统计量的熵的关系,给出了广义帕累托模型下门限值的选取方法。并针对广义帕累托分布进行模拟,得到了理想的结果。
- 袁明霞王丙均王晓谦
- 关键词：极值指数次序统计量门限值
- 带有马尔可夫开关的Lévy模型下的期权定价
- 本文研究了带有马尔可夫开关的Levy模型下的期权定价问题．我们假定资产价格过程为其中/(B/_t，0≤t≤T/)是标准Brown运动，N/(t，·/)是一Possion随机测度，/(X/_t，0≤t≤T/)是开关马尔可夫...
- 王丙均
- 关键词：LÉVY模型ESSCHER变换期权定价
- 文献传递
- 局部非利普希茨条件下G-随机微分方程的解的逼近被引量：1
- 2016年
- 考虑了一类由G布朗运动驱动的随机微分方程,在其参数满足局部非利普希茨条件下,采用逐步逼近的方法,得到了方程的局部解的存在性和唯一性.
- 王丙均袁明霞张慧
- 关键词：微分方程
- 一类带有时间平均的随机偏微分方程被引量：1
- 2014年
- 在特别的线性增长条件和李普希兹条件下,利用Banach不动点定理证明了带有时间平均的无穷维随机偏微分方程的温和解的存在性和唯一性。
- 王丙均袁明霞
- 关键词：温和解存在唯一性
- 由Levy过程驱动的随机偏微分方程解的逼近
- 2016年
- K和H为可分的希尔伯特空间,Z是一个巴拿赫空间.采用逐步逼近方法研究如下由Levy过程驱动的随机偏微分方程dx(t)=[Ax(t)+f(t,x(t))]dt+g((t,x(t))d W(t)+z乙h(t,x(t-),z)譙(dt,dz)解的逼近,并证明其局部温和解的存在性和唯一性.其中A∶D(A)奂H→H是H上的压缩半群(S(t))t≥0的无穷小生成元,f∶[0,T]×H→H,g∶[0,T]×H→L2(K,H),h∶R+×Ω×Z→H,满足局部非利普希茨条件.
- 王丙均袁明霞
- 关键词：偏微分方程LEVY过程温和解
