桑利恒
- 作品数：10 被引量：21H指数：3
- 供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院数学系更多>>
- 发文基金：安徽高校省级自然科学研究基金国家自然科学基金安徽省高校省级教学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 分数布朗运动下的回望期权定价被引量：12
- 2010年
- 文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。
- 桑利恒杜雪樵
- 关键词：分数布朗运动回望期权
- 分数布朗运动下的2类重置期权定价研究被引量：3
- 2015年
- 研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已有的结果。
- 桑利恒
- 关键词：分数布朗运动重置期权
- 应用型人才培养模式下的《证券投资学》实践教学研究被引量：3
- 2014年
- 证券投资学是一门专业性、实践性相结合的课程。结合应用型人才培养目标,详细分析了证券投资学实践教学的背景、目前高校实践教学存在的问题,阐述了我们在证券投资实践教学中的改革尝试,提出了一些新颖的方法,促使学生在掌握理论知识的同时,努力提高学生的创新能力和实际操作能力,提高学生毕业就业的竞争力。
- 黄日朋翟明清桑利恒王学金
- 关键词：证券投资学实践教学虚拟交易
- 分数布朗单的幂函数随机积分逼近（英文）
- 2017年
- 本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近.
- 桑利恒申广君夏良文
- 关键词：随机积分幂函数
- Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛（英文）
- 2016年
- 本文研究Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题.分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann-Liouville型重分数布朗运动的部分和,构造了Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱极限定理.
- 桑利恒申广君戴洪帅
- 关键词：POISSON过程弱收敛BESOV空间
- 分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价
- 2012年
- 在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.
- 桑利恒杜雪樵
- 关键词：风险中性测度
- 基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价
- 2012年
- 利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到了回望期权价格所满足的方程;最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权的定价公式的显式解.
- 桑利恒杜雪樵
- 关键词：分数布朗运动鞅方法回望期权
- 标的资产带有红利支付的回望期权定价被引量：2
- 2014年
- 利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权——回望期权的定价问题,同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建立几何布朗运动下的价格模型,其次应用随机分析知识建立等价测度,得出风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出回望期权定价公式的显示解。
- 桑利恒
- 关键词：回望期权
- 分数布朗运动下的回望期权定价研究
- 期权是金融数学领域内研究最广泛的一类金融工具，而期权定价是其核心工作。回望期权是为了满足金融市场及不同投资者的需求，在标准期权合同的基础上，运用期权理论和分析方法，设计创造出一种路径依赖型奇异期权，它在到期日的收益依赖整...
- 桑利恒
- 关键词：期权定价回望期权分数布朗运动股票价格
- 文献传递
- 金融数学教学探讨与实践
- 2016年
- 文章从四个方面对高等院校金融数学的教学现状进行了分析,分别提出了在教学中教学内容与实际案例相结合、加强教师金融数学能力的培养、实验室的建设并鼓励学生参加各种竞赛,走访企业,打探新动向,培养出社会真正需要的金融人才。
- 桑利恒程潘红黄日朋祝红玲
- 关键词：金融数学挂职锻炼
