唐洪敏
- 作品数：7 被引量：21H指数：3
- 供职机构：北京大学数学科学学院概率统计系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 非平稳过程的小波因果度量被引量：1
- 2008年
- 该文对带有随机趋势的非平稳过程给出了一种新的因果度量定义.作者将证明新定义与Hosoya给出的因果度量定义等价,但由于避免了以往文献中常见的对非平稳过程协整性的要求,该定义有利于简化因果关系的假设检验.文中还对Wald检验和似然比检验进行了讨论.数值模拟和实证分析表明,这两种检验方法都是有效的.
- 唐洪敏谢衷洁
- 关键词：小波变换
- 欧盟关于市场操纵的定义及其特点被引量：11
- 2005年
- 2001年以来,欧盟在市场操纵定义的立法方面取得了较大突破,逐步形成了独具特色的市场操纵定义。本文以欧盟指令为依据,从市场操纵的原则性定义、市场操纵的征兆以及被许可的市场行为等三方面分析欧盟关于市场操纵的定义及其特点,并为我国定义市场操纵提出相关建议。
- 唐洪敏
- 关键词：欧盟证券市场
- 4种汇率和4种股指的协整分析(英文)被引量：3
- 2003年
- 讨论了两个实际数据集的长远关系。一个是 1994年 1月 3日至 1995年 6月 5日美元对德国马克 ,日元 ,瑞士法郎和先令 4种汇率数据集。另一个是 1994年 1月 4日至 1997年 7月 31日的 4种股票指数 :道 琼斯工业平均指数 ,纳斯达克综合指数 ,日经指数和香港恒生指数。最终发现存在协整关系的有 :德国马克与瑞士法郎 ,道 琼斯工业平均指数与恒生指数 ,纳斯达克综合指数与恒生指数。
- 唐洪敏孙召利
- 关键词：最小二乘
- 欧盟对市场操纵的监管及启示被引量：6
- 2004年
- 反市场操纵是证券市场监管的重要环节之一。2003年以来,欧盟专门制定了一系列针对市场失当行为(内幕交易和市场操纵)的法律规范,对市场失当行为搭建了较为全面的监管框架。本文从市场操纵认定标准、行政执法体制和市场操纵的预防措施等方面,对我国和欧盟的市场操纵监管进行比较,并借鉴欧盟的相关经验,对我国市场操纵监管提出建议。
- 唐洪敏
- 关键词：欧盟证券市场证券监管价格形成机制
- 小波在协整系统分析中的应用
- 该文首先介绍了协整关系的概念及其相关性质,然后引入小波变换,得到协整系统的基于小波的变换的平稳性,并与最小二乘估计法相结合,提出了两种新和估计协整向量的方法.
- 唐洪敏
- 关键词：协整系统小波变换最小二乘估计
- 用小波实现两类非平稳过程的平稳化(英文)
- 2004年
- 主要讨论了两类非平稳过程小波变换后的平稳性。利用小波的局部性及暗含的差分性质 ,证明了在小波变换后 ,分数差分平稳过程和可调和周期相关过程是平稳的。
- 唐洪敏谢衷洁
- 关键词：小波
- 小波在协整分析与因果关系分析中的应用
- 经过近二十年的发展,小波已发展成为分析非平稳过程的有力工具.但目前还没有文献将小波应用到非平等时间序列的协整分析和因果分析上,该文在这方面作了一些尝试,主要结果集中在三个方面:利用小波优良的滤波性质,给出了新的协整系数弱...
- 唐洪敏
- 关键词：小波滤波
