董迎辉
- 作品数：18 被引量：59H指数：3
- 供职机构：苏州科技大学数理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金江苏省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理天文地球更多>>
- 相关负风险和模型的破产概率
- 破产概率是风险模型破产理论中的一个热点课题,相关风险和模型近些年来为人们所关注,但已有文献中的工作都是关于正风险和模型的.该文考虑负风险和模型,研究类之间的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的结果进行比较....
- 董迎辉
- 关键词：负风险和破产概率LUNDBERG指数
- 文献传递
- 马氏调制散粒噪声模型在保险中的应用
- 2015年
- 在常利率环境下,研究了一个含相关业务类的复合Cox风险模型,其保险业务间的相关结构是由共同跳结构来描述的.假设两类保险业务的理赔来到强度过程服从一个多维的马氏调控散粒噪声过程.利用鞅方法,给出了总折现理赔量和马氏调控散粒噪声强度过程的联合拉普拉斯变换,并利用拉普拉斯变换给出了总折现理赔量的期望和方差等特征量.
- 徐亚娟董迎辉
- 相关负风险和模型的破产概率被引量：39
- 2004年
- 本文考虑负风险和模型,研究类之间的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的结果进行比较。当“理赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2,β)变量时给出数值比较.
- 董迎辉王过京
- 关键词：负风险和LUNDBERG指数
- 相关双边跳扩散模型的期望折现罚金函数
- 2013年
- 带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性,用双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑双边跳扩散模型的期望折现罚金函数,给出其所满足的积分微分方程,并给出破产时间和破产时公司现值的联合拉普拉斯变换的显式表达公式.
- 董迎辉朱晨熙
- 关键词：破产
- 带稀疏相关结构的二元复合泊松模型的第一破产时间
- 2009年
- 研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式.
- 田华董迎辉
- 关键词：复合泊松分布破产概率
- 双边跳扩散模型下的奇异期权定价
- 2011年
- 把Kou提出的双指数跳扩散模型延伸到混合双指数跳扩散模型,考虑了奇异期权的定价,给出了混合双指数跳扩散模型下回望期权和障碍期权的Laplace变换的显式表达公式,并给出了一些数值计算。
- 董迎辉陈吟玮
- 关键词：跳扩散过程
- 国内车辆险的NCD机制被引量：1
- 2006年
- 考虑车辆险中的NCD机制模型,研究NCD机制的理论作用与实际的差异。
- 董迎辉
- 关键词：转移矩阵马氏链
- 障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型被引量：1
- 2014年
- 带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
- 董迎辉徐亚娟
- 关键词：破产分红
- 有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析被引量：1
- 2017年
- 信用估值调整是针对交易对手方可能出现的违约责任而对金融产品价格作出调整的计算,是度量交易对手违约风险的重要方式.在信用估值调整的计算中,违约相关风险模型的建立非常关键.我们在马尔科夫copula模型中引入共同的经济状态变量以及散粒噪声过程,建立了带有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型,该模型不仅可以刻画经济环境对违约的影响,而且可以反映在同一种经济环境中信用个体的违约变化.我们研究了此模型的鞅性质,在此模型下,我们进一步研究了有抵押担保的信用违约互换的CVA的刻画,并做了数值计算,分析了模型参数对CVA的影响.
- 梁雪董迎辉陈洋
- 关键词：抵押担保违约相关性散粒噪声
- 常利率下带干扰负风险和模型的破产概率被引量：2
- 2010年
- 本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.
- 董迎辉王过京
- 关键词：负风险和破产概率
