姚洪兴
- 作品数：128 被引量：661H指数：13
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- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术自然科学总论更多>>
- Chen混沌系统的反馈控制方法与分析被引量：8
- 2005年
- 运用线性反馈、非线性反馈、微分反馈、延时反馈等反馈方法,设计了五种不同的反馈控制器,对Chen混沌系统进行了控制,取得了满意的结果.理论分析和仿真实验证实了各方法的有效性,并给出了各反馈增益k的范围,且对各控制器的效率作出了比较.
- 章婷芳姚洪兴耿霞
- 关键词：混沌反馈控制CHEN系统
- 小波变换在信号奇异性检测中的应用被引量：2
- 1996年
- 从理论上探讨小波变换如何具体确定奇异点的位置及如何进行边缘检测．
- 姚洪兴
- 关键词：奇异性卷积小波变换信号检测
- 国际碳期货CER和EUA尾部动态相关性及碳减排政策对其影响研究被引量：1
- 2015年
- 配额交易和项目交易是国际碳市场的两大主要交易类型,选择《京都议定书》第一承诺期和第二承诺期具有代表性的碳期货CER和EUA为代表,采用GARCH模型族和时变Copula模型研究它们尾部动态相关性以及碳减排政策对其影响。研究发现:第一承诺期内到期的碳期货CER和EUA尾部相关系数动态演化过程具有"记忆性",第二承诺期内到期的碳期货CER和EUA尾部相关系数演化过程具有一定的"自我矫正"能力;第一承诺期内到期的碳期货CER和EUA尾部相关性强于第二承诺期内到期的尾部相关性;第二承诺期内到期的碳期货CER和EUA,到期时间越晚,尾部相关性越弱,并且其在第一承诺期内的尾部相关性强于在第二承诺期内的尾部相关性,说明碳减排政策的变化对碳期货CER和EUA尾部相关性产生了影响。
- 江红莉何建敏姚洪兴
- 关键词：时变COPULA
- 混沌经济系统的复杂性及非线性方法的研究
- 该文主要研究了混沌经济系统的复杂性的辨别方法及分形维度量方法,讨论了经济混沌时序的相空间重构技术、建模和预测方法,重点研究了经济混沌模型的控制方法,以及讨论了计算混沌控制域问题,最后该文探讨了现代中国经济增长模型的非线性...
- 姚洪兴
- 关键词：混沌经济系统相空间重构分形维混沌控制经济增长模型
- 文献传递
- 不同结构的混沌经济模型的同步控制
- 基于离散线性系统的稳定性理论,实现了资产管理混沌系统的同步化问题.讨论了系统的自同步问题,同时对异结构的混沌同步进行了研究,并给出数值仿真,表明了该方法的有效性.
- 姚洪兴盛昭瀚
- 关键词：混沌经济混沌同步LYAPUNOV指数
- 文献传递
- 一类金融部门的经济增长模型的动态分析被引量：2
- 2008年
- 建立了一类金融部门的经济增长模型,通过动态最优化的方法,得到了一个二维系统,并分析了系统的稳定性,进一步证实金融的发展可以促使全社会经济的稳定发展。最后,对金融发展与经济增长之间的内在作用机制及金融部门如何推动经济增长进行了讨论。
- 毛丽娟姚洪兴
- 关键词：金融部门稳定性
- 差异化策略的两组动态古诺模型及其稳定性控制被引量：6
- 2012年
- 建立了分别由2家有限理性特征的厂商和1家自适应调整特征的厂商组成的2组动态古诺模型,运用非线性动力系统理论求出了系统的均衡点并进行分析;然后通过数值模拟仿真方法研究了当主要参数发生变化时系统产生的动力学行为;最后在系统中引入时滞反馈控制方法,结果表明:当自适应调整的厂商加大调整速率时系统会提前进入混沌状态,同一团队适当的利润分配及调整参数的变化有利于系统稳定性,引入时滞使系统达到稳定状态.
- 姚洪兴张芳
- 关键词：差异化策略NASH均衡混沌控制古诺模型
- 商业银行竞争博弈模型的复杂性分析被引量：7
- 2007年
- 目前我国利率市场化已初步形成,尤其是加入WTO后外资银行已全面进入中国市场,本文基于这种情形将古诺模型引入银行竞争领域,运用非线性理论对模型的不动点的稳定性进行分析,从理论上给出了各参数对该博弈过程稳定性的影响,通过理论分析和数值模拟发现模型中某些参数变化到一定程度时,Nash均衡点会变的不稳定,从而使系统变的不稳定。
- 姚洪兴王海平
- 关键词：利率古诺模型纳什均衡混沌
- 基于MRS-GARCH的社保基金投资风险测度研究被引量：3
- 2013年
- 考虑到我国金融市场受宏观政策等影响较大,社保基金的波动可能存在结构变化特征,以"社保重仓"代表社保基金的投资组合,基于马尔科夫状态转移GARCH(MRS-GARCH)模型研究社保基金波动的变结构特征,测度其市场风险VaR和ES。研究发现:MRS-GARCH模型能够解决GARCH模型的伪强持续性,提高预测精度;误差服从GED分布的MRS-GARCH建模效果最好,其参数估计值表明"社保重仓"收益率波动存在不对称的状态转移特征;与"上证指数"、"深成指数"、"基金重仓"等相比,"社保重仓"虽然承担的风险较高,但其经风险调整的平均收益率也是最高的,遵循了"安全性"和"收益性"的委托投资原则。由此,建议"十二五"期间,应对社保基金投资实行分类管理,逐步做实个人账户基金,并允许其以委托投资的管理模式在资本市场上投资,以实现其保值增值。
- 江红莉姚洪兴
- 关键词：社保基金GARCH模型VAR
- 风险投资多阶段决策模型的分析
- 2009年
- 将传统的拉姆齐消费模型引入到多阶段风险投资中,建立了以获得经济利润最大化为目的的多阶段投资决策模型,利用稳定性理论探讨了均衡解的存在性,并且讨论均衡点处控制权分配的问题,对现实经济活动具有一定的指导意义。
- 孙文静姚洪兴
- 关键词：风险投资拉姆齐模型
