夏亚峰
- 作品数：42 被引量：157H指数：6
- 供职机构：兰州理工大学理学院更多>>
- 发文基金：甘肃省教育厅研究生导师科研项目国家自然科学基金甘肃省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学一般工业技术更多>>
- 封闭式集合风险模型的风险值及停止损失保费被引量：2
- 2007年
- 针对正态分布的风险值及停止损失保费问题,并给出了一般情形下封闭式集合风险模型的风险值及停止损失保费的计算方法.
- 周小兴夏亚峰朱丽华
- 关键词：风险值保费
- 部分线性可加模型的众数回归与变量选择被引量：1
- 2019年
- 基于众数回归对部分线性可加模型提出一种变量选择方法.利用B样条基函数逼近非参函数,自适应LASSO惩罚函数实现参数和非参函数的同时变量选择,在适当的条件下证明变量选择方法具有Oracle性质,给出变量选择的EM算法,数值模拟结果检验了变量选择方法的有效性.
- 夏亚峰屈亚蓉
- 高维数据下广义线性模型自适应桥惩罚估计的变量选择
- 2022年
- 利用对数似然函数和自适应桥惩罚估计方法研究了高维数据下广义线性模型的参数估计和变量选择问题,利用对数似然函数和自适应桥方法构造惩罚估计目标函数,在适当的正则条件下,证明了自适应桥估计量的相合性和Oracle性质,通过数值模拟和实例分析验证了所提方法的有限样本性质及其优良性。
- 夏亚峰何佳
- 关键词：广义线性模型高维数据参数估计
- 缺失数据下部分线性EV模型的估计及其渐进性质
- 2015年
- 研究了响应变量随机缺失下部分线性测量误差(EV)模型的估计问题。利用核估计和最小二乘的方法给出参数β和非参数g的两步估计,并在适当条件下证明了它们的强相合性和渐近正态性,数值模拟表明第二步估计值比第一步估计值更优。
- 夏亚峰任锋利
- 关键词：缺失数据强相合性渐近正态性
- 非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值被引量：3
- 2007年
- 引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.
- 夏亚峰周小兴朱丽华
- 关键词：凸序投资组合VAR
- 网络系统模糊可靠性分析被引量：3
- 2011年
- 引用最小路和不交和算法,根据模糊可靠性的基本原理和方法,对二终端网络系统的模糊可靠性指标进行了概念扩充,提出了模糊状态的划分,在此基础上给出了模糊寿命指标的计算,并结合实例进行计算说明.
- 夏亚峰唐迪
- 关键词：模糊可靠性
- 具有相关误差和不同光滑变量的半变系数模型估计（英文）被引量：1
- 2015年
- 本文主要讨论具有相关误差和不同光滑变量的半变系数模型估计.通过改进的PLS估计,给出系数函数和常系数的估计,证明估计的渐近正态性,模拟研究说明了该估计的有效性.
- 牛银菊张玲夏亚峰
- 关键词：半变系数模型渐近正态性
- 纵向数据下部分线性单指标模型M-估计的大样本性质被引量：1
- 2018年
- 针对纵向数据下部分线性单指标模型的参数估计问题以及未知连接函数的估计问题,提出了一种稳健的对单指标部分和线性部分参数同时进行估计的M-估计方法,对未知连接函数做局部多项式估计,在一些正则条件下,研究了回归函数及其导数以及回归系数的M-估计的渐进性质,利用随机模拟方法,验证了所提方法的有效性.
- 夏亚峰赵玉环
- 关键词：渐进正态性
- 带投资和干扰项的相依风险模型被引量：8
- 2010年
- 考虑保单到达次数和理赔到达次数之间存在相依关系,保单到达数服从以强度为λ的Poisson过程,理赔到达是保单到达的一个稀疏过程,对部分初始资金进行投资建立了风险模型,研究了最终破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界.
- 夏亚峰顾群
- 关键词：POISSON过程相依破产概率
- 相对模糊利率下的带投资的风险模型
- 2016年
- 考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.
- 牛银菊顾群马崇武夏亚峰
- 关键词：隶属函数破产概率
