重庆大学数理学院统计与精算科学系
- 作品数：7 被引量：18H指数：2
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- 发文基金：博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
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- 线性混合模型参数的部分岭型谱分解估计被引量：1
- 2008年
- 对于随机效应部分为一般平衡多项分类的线性模型,将王松桂等[1]提出的一种称之为谱分解估计(SDE)的参数估计新方法推广到具有病态设计阵的线性模型,提出了部分岭型谱分解估计,通过类似于主成分估计的降维模型变换,可以很方便的研究它的抗干扰性和其它重要性质.本文的结果可以很方便的应用于Panel模型.
- 杨虎黎雅莲
- 关键词：线性混合模型可容许性
- 基于免疫算法的组合预测方法被引量：6
- 2004年
- 利用免疫算法搜索全局最优解能力,提出了一种其于免疫算法的组合预测权系数确定的新方法,并给出了具体算法.仿真实验结果表明了免疫算法在组合预测方面具有很好的可行性和有效性.
- 钟波刘朝林
- 关键词：免疫算法组合预测
- 基于Bayes估计的金融风险值——VaR计算被引量：10
- 2007年
- 初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算。并且借助统计计算方法——MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中。用Bayes估计计算金融风险值VsR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得vsR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策。
- 钟波汪青松
- 关键词：BAYES估计极值理论电力市场
- Bayes估计的进一步研究及其Pitman最优性
- 我们知道Bayes估计在均方误差准则下优于LSE。在Pitman准则下，韦来生，杨亚宁给出了当M=X'X时Bayes估计优于LSE，其结果需要一定的限制条件，本文去掉了这些条件，给出了无约束的Bayes估计的Puman优...
- 马铁丰杨虎
- 关键词：BAYES估计LSE统计科学
- 文献传递
- 利用Bayes估计计算金融风险值VaR
- 本文初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算.并且借助统计计算方法-MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中...
- 汪青松钟波
- 关键词：BAYES估计VAR极值理论电力市场
- 文献传递
- 波莱尔有限覆盖思想研究被引量：1
- 2009年
- 基于原始文献,利用历史分析和比较的方法,深入探讨了波莱尔有限覆盖思想的思想背景、思想方法和重要影响.从历史角度考察了魏尔斯特拉斯、庞斯列等人的有限覆盖思想,分析了波莱尔的有限覆盖思想在集合紧致理论中的重要意义.
- 王全来曹术存
- 关键词：有限覆盖定理
- 利用Bayes估计计算金融风险值VaR
- 初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算。并且借助统计计算方法—MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中。用...
- 汪青松钟波
- 关键词：BAYES估计VAR极值理论电力市场
- 文献传递
