西安交通大学理学院科学计算与应用软件系
- 作品数：43 被引量：125H指数：6
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- 资本市场中均衡价格向量的存在性
- 对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件。所得结果推广了有关资本市场均衡分...
- 王杨杨绪普陈志平
- 关键词：均衡价格效用函数最优证券组合
- 求解互补问题的不可行内点法及其计算复杂性被引量：18
- 2000年
- 给出了求解一类非单调非线性互补问题的一种不可行内点法 ,讨论了该算法的收敛性及计算复杂性 .分析结果表明 ,所给方法是一多项式时间算法 .
- 何尚录徐成贤
- 关键词：收敛性
- 非线性最小二乘问题的一个分裂开关算法被引量：2
- 1996年
- 本文对非线性最小二乘问题的分裂Ｂｒｏｙｄｅｎ凸类公式进行研究，为使修正矩阵具有某种最优性，给出一个新的开关算法，以根据问题表现出来的特性，在分裂ＢＦＧＳ与分裂ＤＦＰ之间进行选择，这一方法同样适用于一般的无约柬最优化问题。证明了方法的局部收敛性和局部超线性收敛性。数值结果显示出这一方法比单独使用分裂ＢＦＧＳ或分裂ＤＦＰ都有效，也比Ｆｌｅｔｃｈｅｒ开关准则有效，计算上比Ｂｒｏｙｄｅｎ方法简单且同样有效。
- 马晓芳赵英良徐成贤
- 关键词：非线性最小二乘问题
- 计算机输出曲线的割线段快速逼近法
- 1998年
- 采用割线段去逼近计算机输出的非线性曲线。文中分析了用割线段及用弦线段逼近间的关系，自变量ｈ和曲线及割（弦）线间距离ｄ之间的关系。它指出在同样精度下弦线段数与割线段数之比是２。当自变量步长ｈ变成αｈ（α＜１）时，割线与曲线的距离ｄ将变成α２ｄ。
- 李水根
- 关键词：割线弦线迭代计算机线段
- 智能排班问题的概率约束规划模型与有效求解被引量：1
- 2010年
- 由于其广泛的应用领域与难解性,对不同形式智能排班问题的研究现已成为运筹学界的一个研究热点。为克服现有模型无法恰当反映人力需求约束实际特征与求解算法效率低等不足,本文对综合排班问题构建了两种不同形式的概率约束随机规划模型。利用样本平均近似方法和"大M方法",我们将概率约束问题转化为大规模整数线性规划问题,并综合运用了Lagrange松弛法、分解算法与信赖域算法等方法的思想,设计出了一有效的嵌套分解算法。最后,通过数值算例说明了本文模型的合理性与所设计算法的有效性。
- 陈志平刘嘉程蓓
- 关键词：信赖域
- IPO摇号：一种新方法的探讨
- 2012年
- 摇号抽签是新股发行过程的重要环节,能够体现证券市场的公开、公平、公正,但是现有摇号方法规则较为复杂,操作过程冗长。本文提出了一种新方法——"等步长递增"摇号方法,该方法操作简单可控,并可以保证中签结果具有最优的分布均衡性,与现有摇号方法比较,在均衡性、可操作性等方面有很大提升。文中研究了新方法的公平性、均衡性等,并给出了严格的数学证明。
- 陈志平谢金星付天文刘嘉胡乾慧陈明忠王佟宿旭升
- 关键词：新股发行
- 几何规划的广义投影变尺度算法被引量：6
- 1999年
- 将梯度投影算法与变尺度算法恰当结合，应用于求解几何规划，构造出求解正定式几何规划的一种新算法，该法不需要计算与跟踪主动约束集，保证了算法的稳定性；由于搜索方向含有目标函数的二阶信息，提高了算法的收敛速度。
- 景书杰张可村
- 关键词：对偶规划梯度投影算法
- 符号无约束几何规划的一种有效数值求解方法
- 该文充分利用与无约束几何规划的特点，并结合信赖域算法的技巧，构造出了一种快速收敛算法，算法的搜索方向序列方程组的解产生，且在相对弱的条件下，分析证明了算法的全局收敛性和中二次收敛性，最后用计算实例，检验了算法的可行性。
- 张可村王燕军
- 关键词：符号几何规划收敛性
- 文献传递
- 求解线接触热弹流润滑问题的多目标最优化方法
- 1995年
- 本文给出了求解线接触热弹流润滑问题中非线性方程组的多目标最优化方法。该法把求解润滑油膜压力函数和油膜厚度函数的微分方程转化成为求解一个双目标最优化问题，求得了压力和膜厚的解析解，所得结果符合热弹流润滑的经典理论。
- 李乃成张可村
- 关键词：多目标最优化热弹流润滑油膜润滑线接触
- 基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数
- 2011年
- 绩效评估指数是评估各种投资结果的一种重要方式.为克服现有指数的不足,通过更加细致地划分收益与损失,提出了一种新的绩效评估指数,它不仅能精细刻画基金收益的分布特性,而且可恰当反映投资者的不同风险厌恶程度.实证结果表明,新指数确实能更好地区分基金的表现,并能给出更加全面、可靠的绩效排名.
- 陈志平曹璇
- 关键词：基金绩效评估
