上海市教委科研基金(06FZ035)
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 相关作者：张新生孙曙光盛子宁张世斌更多>>
- 相关机构：上海海事大学复旦大学更多>>
- 发文基金：上海市教委科研基金国家自然科学基金上海海事大学重点学科建设项目更多>>
- 相关领域：理学化学工程更多>>
- 基于离散观测的OU型过程的经验似然估计被引量：1
- 2009年
- 基于离散观测样本,借助条件特征函数,提出了OU型过程参数的经验似然估计,并证明了最大经验似然估计的相合性和渐近正态性,同时证明了在适当的附加条件下,该估计是渐近有效的.当驱动Lévy过程具有某种特殊形式时,发现OU型过程的强度参数能够首先估计出来.在此特殊情形下,提出了OU型过程中其余参数的最大经验似然估计,并讨论了其相合性、渐近正态性和渐近有效性.基于经验似然比统计量,给出了参数检验和估计方程检验的似然比检验方法.模拟显示所提出的估计方法是准确和稳定的.
- 孙曙光张新生
- 关键词：经验似然
- TS-OU过程随机模拟
- 2006年
- 利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点,设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法.根据TS-OU过程的马氏性和时齐性,给出其轨道的R语言模拟程序.用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证,用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证,拟合结果较好.
- 张世斌
- 关键词：随机波动率
