国家自然科学基金(11171215)
- 作品数：7 被引量：33H指数：3
- 相关作者：叶中行庄瑞鑫李莉武邦涛沈泽豪更多>>
- 相关机构：上海交通大学上海对外经贸大学中国外汇交易中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 总收益互换定价被引量：1
- 2012年
- 本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约的定价问题,以及违约时间与利率相关时总收益互换合约的定价问题,给出了相应的定价模型,并用蒙特卡罗模拟方法得到定价问题的数值解.
- 叶中行庄瑞鑫
- 关键词：利率模型混合模型违约风险蒙特卡罗模拟
- 科研论文合著网络结构及其演化被引量：7
- 2014年
- 使用复杂网络与社会网络方法技术对S大学D学院1998～2009年教师科研合著网络进行静态与动态特征分析。从整体、层次和个体等3个层面进行静态特征分析，发现整个网络紧凑性不太高、不具有小世界特征、有明显社群结构和核心区域，并挖掘出重要的顶点和边；通过对度特征、连通性和核心区域的演化进行动态分析，发现网络演化经历了4个阶段：网络密度和同配性降低、网络效率增加但不高，网络核心成员稳定。研究表明：到2009年，D学院学科群已经初步形成，但各系不平衡，新核心成员涌现不足。结合具体情境进行组织网络分析，能更深入地揭示成员互动特征，为管理提供有效的实证依据。
- 李莉武邦涛谭晓燕
- 关键词：网络结构
- 广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究（英文）
- 2014年
- 在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息F,这里F由一个d维的布朗运动W=(W_1,…,W_d)′和一个可积随机测度μ(du,dy)驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流G,这里G假设是由信息流F和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,F鞅的G-分解更复杂和具有一般性.
- 田昆熊德文叶中行
- 随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型
- 2014年
- 利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。
- 殷静燕
- 关键词：概率论与数理统计有限时间破产概率
- 基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析被引量：3
- 2012年
- 本文介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,并应用该方法做了两个案例:一是对2007-2008年全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了金融危机在全球传递的特征和全球股市的内在结构;二是对股指期货上市前后的中国期货市场交易品种进行了实证分析,揭示了期货市场的内在结构。
- 叶中行庄瑞鑫沈泽豪
- 关键词：最小生成树KRUSKAL算法股票指数期货次贷危机
- 债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价被引量：3
- 2011年
- 考虑完全无套利市场环境下,当标的资产—股票指数支付连续红利,市场上无风险资产—零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权—重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权的定价公式.
- 欧辉李代绪杨向群
- 关键词：无套利连续红利等价鞅测度
- 互联网金融中的大数据应用被引量：19
- 2015年
- 互联网金融是基于互联网及移动通信、大数据、云计算、社交平台、搜索引擎等信息技术,实现资金融通、支付、结算等金融相关服务的金融业态,是现有金融体系的进一步完善和普惠金融的重要内容。数据是互联网金融的核心,大数据技术是保证互联网金融健康发展的关键支撑,互联网金融中的大数据应用包括精确营销、信用评估、资产定价、风险管理和指数编制等。互联网金融大数据应用面临着共享失联、内容失真、处理失速、分析失能和安全失控的问题和挑战。
- 叶中行
- 关键词：互联网金融大数据精确营销信用评估资产定价数据挖掘
- Emergence of High clustering in Random Evolving Networks
- To find the formation mechanism of the complex network possess high clustering property, the paper proposes a ...
- Shengli ZhouXianmin GengZhiyuan Yao
