湖南省哲学社会科学基金(08YBB187)
- 作品数：6 被引量：2H指数：1
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- M-P逆在线性随机方程中的应用被引量：1
- 2009年
- 本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
- 姚落根欧辉杨向群
- 关键词：M-P逆等价鞅测度
- 双参数Esscher变换及其应用被引量：1
- 2010年
- 通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
- 姚落根杨刚杨向群
- 关键词：ESSCHER变换LÉVY过程期权定价等价鞅测度
- 几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
- 2010年
- 在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.
- 姚落根肖晴初杨向群
- 关键词：LEVY过程期权定价等价鞅测度
- 非一致有界费用MDP的强平均最优性条件
- 2010年
- 研究可数状态空间任意行动空间非一致性有界费用马氏决策过程(MDP)的强平均最优,给出了使得每个常用的平均最优策略也是强平均最优的条件,并实质性的推广了Cavazos-Cadena和Fernandez-Gaucheran(Math.Meth.Oper.Res.,1996,43:281-300)的主要结果.
- 肖晴初谭杭生
- 关键词：运筹学
- 具连续分布滞量的偶数阶非线性中立型方程的振动准则
- 2009年
- 研究一类具连续分布滞量的偶数阶非线性中立型泛函微分方程解的振动性,利用数学分析方法和技巧与方程各阶导数的符号关系,建立了该类方程的若干新的振动准则,并通过实例加以阐明.
- 肖晴初刘再明
- 关键词：偶数阶非线性中立型方程振动性连续分布滞量
- 重大灾害风险防控策略选择:基于1998～2008年全球重大灾害风险分布的实证研究
- 2010年
- 从1998-2008年全球发生的可统计的重大灾害数据出发,从其发生的频率、危害的程度、风险的分布、所造成的生命财产的损失以及与自然灾害、人为重大灾害之间的关联度上,分析近11年间全球重大灾害的风险分布特征,并就全球防灾抗灾做出了深入研究和探讨,提出相应的建设性对策建议,包括建立地区性的整体联防联控机制,加强极端气象的风险评估和灾害气象的群防群控以及科学预测,重大灾害信息共享和应对灾害的技术共享,重大灾害的民间救助与政府参与同时并举,以及扩大地区性或者行业性重大灾害风险基金的覆盖面、提高公众参与重大灾害保险意识等。
- 肖晴初尹湘锋
- 关键词：重大灾害风险管理实证分析
