国家自然科学基金(10971042)
- 作品数：12 被引量：68H指数：2
- 相关作者：李元蔡风景熊健罗羡华宋泽芳更多>>
- 相关机构：广州大学温州大学中国石油大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金温州市科技计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 时间序列的图模型及其在股市相关性中的应用被引量：2
- 2011年
- 图模型方法是高维数据统计分析的重要工具,时间序列的图模型方法有链图、因果图和偏相关图,将基于VAR模型的时间序列链图和因果图应用于国际股票市场,研究主要股指的动态相关性,结果表明:美国股市对周边股市的影响较大。将偏相关图应用于亚洲股票市场,研究亚洲主要股指的交互作用,结果表明:中国内地是相对独立的市场,中国香港、台湾以及新加坡、日本股票市场之间存在显著的信息流动。
- 蔡风景李元
- 关键词：链图因果图股票市场
- 状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用(英文)被引量：1
- 2010年
- 本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black-Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏。
- 李元吴奇峰罗羡华熊健
- 关键词：局部多项式估计在险价值
- 基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用
- 2011年
- 提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.
- 蔡风景李哲李元
- 关键词：图模型贝叶斯方法
- 基于MCMC方法的ARFIMA模型贝叶斯分析及实证研究被引量：14
- 2012年
- 在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。
- 刘国旺熊健
- 关键词：ARFIMA模型贝叶斯分析MCMC方法后验分布
- 投资者情绪与股票特征关系被引量：50
- 2012年
- 通过选取情绪变量,构造了情绪指数和反映股票收益对情绪变化敏感性的指标—情绪β.在此基础上,分析和研究了情绪与股票特征之间的关系.实证研究表明,我国A股市场在一定时期内,规模较大、波动率较高、市净率较高的股票易受情绪的影响,不同年龄的股票并未受投资者情绪的影响.
- 宋泽芳李元
- 关键词：投资者情绪股票特征主成分
- 图形技术分析的统计刻画被引量：1
- 2012年
- 本文在Lo等(2000)研究的基础上,给出了基于局部极值点刻画的4种技术形态的数学定义,并基于局部多项式估计方法给出了这些形态的自动识别算法。应用所提出的算法对我国沪市A股进行了图形技术分析的实证研究。研究结果表明本文定义的技术形态包含一般统计意义上显著的附加信息,从而证明了图形技术分析的有效性。
- 董南李元李明新
- 关键词：局部多项式估计
- 格兰杰因果图模型及其在股市信息传导中的应用
- 2014年
- 利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系,图中的点表示时间序列分量的点过程,图中的有向边反映序列间的格兰杰因果关系,无向边表示即期因果关系。利用部分定向相干技术研究了格兰杰因果图结构的识别问题,数值模拟表明该方法是有效的。将格兰杰因果图及识别方法应用于国际股票市场分析主要股指的信息流动,结果表明美国和香港股市在信息传导中起着重要作用,中国与国际主要股票市场的直接信息传导较弱,国际股市在信息流动中存在一定的区域效应。
- 蔡风景崔玉峰李元
- 关键词：股票市场
- 基于删失数据的变系数模型的小波估计(英文)
- 2011年
- 研究了删失数据下的变系数模型.由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型.首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计.在关于系数函数光滑性的较弱的假设条件下建立了该估计的渐近正态性.
- 罗羡华李元
- 关键词：变系数模型小波估计渐近正态性
- 索奇MT降铅疗效的统计分析(英文)
- 2014年
- 应用数理统计中柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验(简称K-S test)、配对样本的T检验、秩相关系数,对200例铅中毒儿童服用生物饮品索奇MT的前后数据进行分析.结果显示,铅中毒儿童在服用索奇MT后铅含量明显降低.
- 刘幸东蔡风景戚蔚韵
- 关键词：疗效统计分析T检验秩相关系数
- ARCH-M模型的经验似然估计
- 2012年
- 基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.
- 孙岩李元
- 关键词：风险厌恶经验似然
