河南省教育厅软科学研究计划项目(2009A630026)
- 作品数：7 被引量：9H指数：2
- 相关作者：刘利敏王小攀耿磊潘燕玲兰社云更多>>
- 相关机构：河南师范大学郑州师范学院许昌职业技术学院更多>>
- 发文基金：河南省教育厅软科学研究计划项目国家自然科学基金河南省科技厅软科学项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>
- 扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略被引量：3
- 2013年
- 考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
- 韩非姚素霞刘利敏
- 关键词：随机控制随机微分方程破产概率最优投资策略HJB方程
- 离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度被引量：1
- 2010年
- 研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题。
- 潘燕玲沈艳琳刘利敏
- 关键词：指数效用函数
- O-U过程的效用无差别定价和套期保值
- 2011年
- 在交易资产服从O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程模型的假设下,研究指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到了效用无差别定价满足的偏微分方程,同时得到对应的套期保值策略.
- 潘燕玲杨继德刘利敏
- 关键词：O-U过程效用无差别定价套期保值
- 离散时间模型的幂效用无差别定价
- 2012年
- 研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.
- 刘利敏耿磊王小攀
- 关键词：鞅测度
- 双边生灭过程的轨道结构与构造理论被引量：4
- 2012年
- 给出了双边生灭过程的轨道结构,用Markov链的Ray-Knight方法得到了强Markov过程X=(Ω,F,Ft,Xt,θt,Px),它克服了在Markov链通常构造的典范链的只具有右下半连续性及仅保持部分强Markov性的缺陷,并从∞是流入的、∞是流出的、∞是自然的、∞是正则的等几个方面指出双边生灭轨道结构与构造理论之间的对应关系.
- 陈丽薛玲霞兰社云刘利敏
- 关键词：右过程正则点
- 多维扩散模型的幂效用无差别定价
- 2011年
- 研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.
- 刘利敏耿磊王小攀
- 关键词：鞅测度
- 扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价被引量：1
- 2011年
- 研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.
- 刘利敏耿磊王小攀
- 关键词：鞅测度
