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河北省科学技术研究与发展计划项目(11457235D)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：杨国莉刘丽敏杨淑君武宗志更多>>
相关机构：河北经贸大学更多>>
发文基金：河北省科学技术研究与发展计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时变风险
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇资本
  • 1篇资本资产
  • 1篇资本资产定价
  • 1篇资本资产定价...
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型
  • 1篇模型实证研究
  • 1篇Β系数

机构

  • 1篇河北经贸大学

作者

  • 1篇武宗志
  • 1篇杨淑君
  • 1篇刘丽敏
  • 1篇杨国莉

传媒

  • 1篇财务与金融

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
欧洲股票市场的规模和动因:基于不同β系数的资本资产定价模型实证研究
2011年
我们选用在13个欧洲股市上市的证券,形成规模和动因组合。我们不仅发现规模溢价的证据,还发现8个样本市场存在重大动因收益率。这些收益率可能不构成异常现象,因为它们与不同β值的资本资产定价模型一致。我们还发现,系统风险与经济周期有关。此外,研究结果显示,虽然规模和动因收益率显著,但是难以在中、短期利用它们,因为在我们的样本中只有极少年份它们的数值为正且很大。
杨国莉杨淑君刘丽敏武宗志
关键词：资产定价时变风险资本资产定价模型
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