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广西教育厅科研项目(200807LX018)

作品数：2 被引量：24H指数：1
相关作者：邓国和杨向群黄艳华更多>>
相关机构：广西师范大学湖南师范大学更多>>
发文基金：广西教育厅科研项目国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 1篇时点
  • 1篇随机波动率
  • 1篇欧式
  • 1篇期权定价
  • 1篇权证
  • 1篇权证定价
  • 1篇重置期权
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇扩散
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇MONTE
  • 1篇波动率

机构

  • 2篇广西师范大学
  • 1篇湖南师范大学

作者

  • 2篇邓国和
  • 1篇黄艳华
  • 1篇杨向群

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价被引量：24
2009年
在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.
邓国和杨向群
关键词：美式期权随机波动率
具有多时点重置的欧式重置权证定价
2011年
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
黄艳华邓国和
关键词：重置期权MONTECARLO模拟
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