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江西省自然科学基金(2009GZS0007)

作品数：3 被引量：9H指数：2
相关作者：潘坚周香英更多>>
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发文基金：江西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇分数次布朗运...
  • 1篇债券
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇解法
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇分数维
  • 1篇HULL-W...

机构

  • 3篇赣南师范大学

作者

  • 3篇潘坚
  • 2篇周香英

传媒

  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇内蒙古师范大...
  • 1篇赣南师范学院...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价被引量：2
2015年
假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证的定价公式,推广了分数维BlackScholes期权定价公式.
潘坚周香英
关键词：期权定价
分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法被引量：4
2012年
在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对冲方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式.
潘坚
关键词：分数次布朗运动
分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价模型被引量：3
2013年
在股票价格、公司资产价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用风险对冲方法导出带违约风险的可转换债券定价模型;然后,通过解相关的偏微分方程得到其显式定价公式.
潘坚周香英
关键词：分数次布朗运动可转换债券偏微分方程
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