江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ-0183)
- 作品数：5 被引量：34H指数：3
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- 发文基金：江苏省普通高校研究生科研创新计划项目国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理社会学军事更多>>
- 直觉模糊群决策中专家权重确定的一种精确方法被引量：17
- 2013年
- 在直觉模糊群决策中,一般通过赋权法对不同专家或决策者进行有效区分,相关研究多偏重等值赋权与主观赋权,但两者均存在不足.基于此,提出一种仅依靠非犹豫度(专家对属性的非犹豫程度意味着对该属性信息的掌握程度)的精确加权(AWD)方法,并证明了该方法的单调性与尺度不变性.在AWD方法基础上,提出FOAWA和IFOAWG算子,证明了新算子的幂等性、有界性与交换性.最后,通过算例展示了所提出方法的可行性和有效性.
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：直觉模糊数群决策单调性尺度不变性
- 多元随机风险传染模型及沪铜场内外风险传染实证被引量：10
- 2012年
- 为了更合适的度量金融市场间风险传染整体效果,本文通过理论分析构造了风险传染方程,其风险传染项相比已有的系数风险传染项与协方差时变风险传染项更具实际意义,并借鉴多元GARCH建模原理建立了结合均值溢出、波动溢出与风险传染项的多元随机风险传染模型,设计了模型的MCMC迭代求解算法,满足解的完整性。最后,运用模型对沪铜场内外风险传染现象进行了实证,实证结果不仅验证了一系列已有研究结论,同时还给出了一些符合期货实情的新结论,如金融市场间风险传染类似金融市场波动存在集聚效应、沪铜与沪铝市场存在风险传染交替变化现象、市场行情的变化能提前反映于风险传染效果中等。这也充分表明新模型的有效性、实用性以及优越性。
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：风险传染
- 随机条件久期模型的贴近度新息构建方法
- 2012年
- 针对随机条件久期(SCD)模型伪似然估计方法的非有效性问题,分析了新息对数正态分布的可能,证明了经修正的对数正态分布不仅满足SCD模型新息构建要求,其在期望值设定和随机取值方面优于原有新息分布,并进一步在此分布基础上提出了贴近度新息构建方法,该方法不同于期望新息构建方法,目的在于产生更少极端值使拟合久期接近实际久期,进而提高模型拟合和预报性能.同时也证明了新方法能包含原新息构建方法,具有一般性.当然,新息的对数正态分布也保证了SCD模型卡尔曼滤波解具备有效性,属于非伪似然估计.最后,通过一组模拟数据证实了新息对数正态分布的可行性,以及所提贴近度新息构建方法的优越性.
- 周伟何建敏孙艳
- 关键词：SCD模型对数正态分布
- 金融市场跳跃效应与传染效应研究综述被引量：4
- 2012年
- 跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。
- 周伟何建敏
- 关键词：金融市场传染效应
- 非定向军事路网交通流隐蔽性测度及分配模型被引量：3
- 2012年
- 为了解决原有军事路网隐蔽性测度模型中存在的不同运量在相同路况下隐蔽性测度值相等的悖论,以及路网定向性导致分配非最优两方面缺陷,本文在对隐蔽性测度方法进行修正以及对非定向军事路网三方面性质(始点终点相连路段的定向性、路网的可转换性、中点相连路段的后定向性)详细分析的基础上,提出了一个基于隐蔽性测度修正方法的非定向军事路网交通流分配模型,并针对模型在计算过程中可能出现的循环流现象提出了逐步去环的解决方法.最后,通过算例证实了非定向路网三方面性质及计算中可能存在的循环流现象,计算过程和结果充分说明新模型的可行性与实用性.
- 周伟何建敏余德建
- 关键词：交通流信息熵
