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国家软科学研究计划(2011GX2D017)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：牛冲槐王宇薛晔更多>>
相关机构：太原理工大学中国科学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家软科学研究计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇现货
  • 1篇货价
  • 1篇价格动态
  • 1篇价格发现
  • 1篇焦煤
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇中国科学院
  • 1篇太原理工大学

作者

  • 1篇薛晔
  • 1篇王宇
  • 1篇牛冲槐

传媒

  • 1篇价格理论与实...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
焦煤期货价格与现货价格动态关系研究被引量：5
2014年
焦煤是钢铁生产的第一大物料,其应用涉及众多下游企业,包括煤矿、钢厂、焦化企业以及焦煤贸易商,焦煤价格的稳定对产业链发展意义重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日国内外焦煤期货价格和现货价格的日数据为样本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对焦煤期货价格与现货价格的动态关系进行研究。结果表明:我国焦煤期货很好地发挥了对现货市场的"价格发现"作用;焦煤期货与国内焦煤现货市场间存在短期市场整合关系和波动溢出效应,且国内外焦煤期货市场之间的波动溢出效应较强。
薛晔王宇牛冲槐
关键词：价格发现波动溢出效应
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