国家自然科学基金(11361044)
- 作品数：23 被引量：23H指数：3
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- 一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型
- 2013年
- 在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.
- 庞胜军胡华米力阳卫婷婷
- 关键词：时间序列分析智能优化算法
- 三层无标度关联网络协同传播模型阈值研究被引量：1
- 2021年
- 媒介传染病在中国传染病中占比较高,构成严重的公共卫生风险。因此有关媒介传染病模型的动力学行为研究受到了国内外学者的广泛关注。针对这类传染病,首先基于异质平均场理论建立了三层无标度关联网络协同传播模型;其次基于所建模型,针对各子系统恢复率均相等、至少有两个不相等两种情况,利用柯西交错定理和扰动理论分析了全局传播阈值和各孤立子网阈值的相对大小,并得到结论:协同传播减小了传播阈值,促进了疾病的传播。
- 徐云程胡华孙小军
- 关键词：关联网络无标度网络阈值
- Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价被引量：3
- 2018年
- Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数学期望方法推导了有红利支付,红利率为非随机函数,无风险利率满足Hull-White利率的混合分数维两类欧式幂期权定价公式。最后还给出了期权价格的影响因素。
- 赵英英胡华陈立强刘志飞
- 与资本市场收益变动相关的最优再保险策略
- 2014年
- 本文在假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,研究了保险公司最优再保险策略问题.利用HJB-变分不等方程,获得了最优再保险策略和最小破产概率的显示表达式,推广了文献[3]的结果.
- 米力阳胡华
- 关键词：随机控制HJB方程比例再保险
- 基于SVt-EVT-Vine Copula的投资组合VaR研究被引量：3
- 2016年
- 针对现有风险度量模型不能准确的模拟高维金融资产收益率风险,以上证指数、沪深300指数和股指期货指数为例,首先利用SVt和EVT对各序列的边缘分布进行建模,然后采用Vine Copula方法分析多序列之间的秩相关关系和极大似然值估计法估计参数,得到RVine,CVine和DVine三种不同树结构的分解模型,通过Monte Carlo模拟法计算出在同一边缘分布不同Vine Copula方法下和在不同边缘分布同一Vine Copula方法下单资产和投资组合的金融风险VaR.经实证检验并分析对比,VaR和返回式检验均表明SVt和EVT相结合对边缘分布有较好的拟合效果,再运用RVine描述资产间的相依结构在度量投资组合金融风险方面更准确合理.
- 李丽梅胡华
- 关键词：VINECOPULA投资组合
- 分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
- 2018年
- 首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.
- 赵英英胡华马玲马永光
- 关键词：鞅方法分数布朗运动欧式双向期权
- 考虑再保险的最优股东回报控制策略
- 2013年
- 在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.
- 米力阳胡华
- 关键词：随机控制HJB方程比例再保险
- 带有标准发生率和信息干预的随机时滞SIRS传染病模型的动力学行为被引量：4
- 2019年
- 考虑了一类具有标准发生率和信息干预的随机时滞SIRS传染病模型.定义了一个停时,通过构造适当的Lyapunov函数证明了停时为无穷大,从而证明了该模型正解的全局存在性和唯一性.通过构造适当的Lyapunov函数,研究了该模型的解在确定性模型无病平衡点和地方病平衡点附近的渐近行为,得到了在一定条件下随机系统的解分别围绕两个平衡点做随机振动.
- 赵英英胡华
- 关键词：SIRS传染病模型时滞渐近行为
- 混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价
- 2017年
- 综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利的永久美式期权所满足的方程得出其定价公式.
- 马永光胡华马玲赵英英
- 关键词：偏微分方程美式期权
- 无标度网络上带有隔离项的时滞SIQRS模型稳定性分析
- 2022年
- 考虑了无标度网络上一类带有隔离项的时滞SIQRS传染病模型的动力学行为。首先,利用地方病平衡态的存在性得到了基本再生数R_(0)的表达式;接着,通过构造适当的李雅普诺夫函数证明了平衡态的全局稳定性,结果表明:当R_(0)≤1时,无病平衡态全局渐近稳定,隔离措施对控制疾病传播没有影响;否则地方病平衡态全局渐近稳定,隔离措施在一定程度上降低了最终感染规模。最后,利用MATLAB软件对分析结果进行了数值模拟,发现当R_(0)<1时,时滞减缓了疾病的传播;当R_(0)>1时,时滞促进了疾病的传播。
- 徐云程胡华
- 关键词：时滞无标度网络
