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江苏省高校自然科学研究项目(06kjd110051)

作品数：1 被引量：9H指数：1
相关作者：邓英东何启志范允征更多>>
相关机构：南通大学安徽财经大学更多>>
发文基金：江苏省高校自然科学研究项目安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期权
  • 1篇精算
  • 1篇精算定价
  • 1篇交换期权
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价
  • 1篇GIRSAN...

机构

  • 1篇安徽财经大学
  • 1篇南通大学

作者

  • 1篇范允征
  • 1篇何启志
  • 1篇邓英东

传媒

  • 1篇合肥工业大学...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
相依于时间的交换期权的保险精算定价被引量：9
2007年
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。
邓英东范允征何启志
关键词：交换期权保险精算定价套利GIRSANOV定理
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共1页<1>
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