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教育部人文社会科学研究基金(无)

作品数：1 被引量：6H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇马尔可夫
  • 1篇马尔可夫模型
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇面板数据
  • 1篇EM算法

机构

  • 1篇天津财经大学

作者

  • 1篇白仲林
  • 1篇赵亮

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
面板数据马尔可夫体制转换回归模型估计的EM算法及其应用被引量：6
2012年
本文提出了具有个体固定效应的面板数据马尔可夫体制转换回归模型及EM算法,并利用蒙特卡罗模拟方法讨论了EM算法的准确性。模拟分析发现,随着样本容量的增加,面板数据马尔可夫体制转换回归模型EM算法的估计准确性提高,增加面板数据的时期数更有助于改善估计效果。本文对10个OECD国家的经济周期性进行实证分析表明,经济在"衰退"和"扩张"两体制之间的转换存在显著的非对称性,并且世界经济正逐步强势复苏。
白仲林赵亮
关键词：面板数据马尔可夫模型EM算法蒙特卡罗模拟
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共1页<1>
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