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奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：5: 2005年; 研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。; 蒋春福戴永隆; 关键词：证券组合无套利分析

随机环境中可逗留随机游动的一些极限性质: 2005年; 境中可逗留随机游动的一些极限性质柳向东(暨南大学统计学系,广州510632)境中可逗留随机游动,用类似证明plya定理的方法简洁得出该过程的常返性,程能够游走最大值的一些强极限边界.; 柳向东; 关键词：随机环境重对数律

一类随机变量序列加权和的Chover型重对数律被引量：1: 2003年; 对于具有某种尾渐近行为的独立同分布的随机变量序列,本文通过积分检验刻划了其加权部分和的极限结果,并作为推论获得了Chover型重对数律。把这些结果应用到经典的可和方式,获得了相应的结果。; 陈平炎柳向东; 关键词：重对数律

同分布ρ-混合序列的最大值不等式及其应用: 2007年; 本文讨论了同分布混合序列部分和分布函数的上界及其应用.利用矩不等式和截尾方法,得到了部分和分布函数的上界.作为应用,并且极大值函数的矩存在的充分条件,与独立时的结果是一致的.; 陈平炎; 关键词：Ρ-混合序列最大值不等式

混合序列加权和的强大数定律被引量：1: 2005年; 设{Xn,n≥1}是同分布随机变量序列,{αnk,n≥1,1≤k≤n}是满足某种条件的常数序列.本文在ψ-混合,ρ-混合,ρ^-混合条件下讨论了加权和∑kn=1ankXk的Kolmogorov强大数定律.; 陈平炎; 关键词：Ψ-混合 Ρ-混合

一类随机环境中可跳无穷远点的随机游动被引量：3: 2004年; 对一类随机环境中可跳无穷远点的随机游动模型进行了研究,利用马氏键方面的2个引理和推移算子,得出了该模型的一个常返性准则.; 柳向东戴永隆; 关键词：随机环境常返性随机变量序列马氏链

一类随机环境中可逗留随机游动的一个大数定律被引量：1: 2005年; 　在Solomon的模型基础上,加入逗留概率,对这个新模型的极限性质之一的大数定律进行了一些研究,并且由这个模型可以得出与Solomon一致的结果.; 柳向东陈平炎; 关键词：随机环境

NA随机变量加权和的极限结果被引量：6: 2005年; 该文研究了NA随机变量序列加权和的Marcinkiewcz-Zygmund强大数定律和完全收敛性.这些结果推广和完善了Bai和Cheng[1]和Cuzick[2]的结果.; 陈平炎; 关键词：完全收敛性加权和 NA随机变量序列

The Law of the Iterated Logarithm for Independent Random Variables with Multidimensional Parameters and Its Application: 2004年; For a set of i.i.d.r.v. indexed by positive integer d-dimensional lattice points, and for some general normalizing sequence, we determine necessary and sufficient conditions for the law of iterated logarithm. As its application, we give conditions for the existence of moments of the supremum of normed partial sums.; 陈平炎

一种新的证券组合风险度量方法: 2006年; 在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券组合的Shortfall风险的数值结果。; 梁四安蒋春福戴永隆; 关键词：证券组合

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