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云南省哲学社会科学研究基地重点课题(JD2011ZD07)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：秦开大杨保建朱苗绘更多>>
相关机构：昆明理工大学更多>>
发文基金：云南省应用基础研究基金云南省哲学社会科学研究基地重点课题国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇流拍
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇供货
  • 1篇供货量
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动聚集性
  • 1篇波动性
  • 1篇波动性分析

机构

  • 1篇昆明理工大学

作者

  • 1篇朱苗绘
  • 1篇杨保建
  • 1篇秦开大

传媒

  • 1篇昆明理工大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH模型的品类供货量、交易量、流拍率与价格的波动性分析被引量：1
2012年
论文分析了同一品类产品交易日的价格、供货量、交易量和流拍率的波动特征,研究了拍卖市场各时间序列波动的随机性特征。以昆明国际花卉交易中心为实例研究,选择其2009年2月16日至2010年2月12日的交易数据进行分析,利用GARCH类模型,分别建立收益率、供货量变动率、交易量变动率、流拍变动率的预测模型,拟合最佳分布,并分析杠杆效应。研究表明:四个波动序列预测模型的Theil不等系数值均介于0和1之间,具有较高的预测精度,供货量、交易量负冲击大于正冲击,而流拍率仅存在正冲击。
朱苗绘秦开大杨保建
关键词：波动聚集性GARCH模型
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共1页<1>
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