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上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(06XPYQ42)

作品数：2 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇引理
  • 1篇套利
  • 1篇期权
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇违约强度
  • 1篇无套利
  • 1篇看涨
  • 1篇看涨期权
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇IT
  • 1篇O
  • 1篇RICCAT...

机构

  • 2篇上海工程技术...

作者

  • 2篇田明
  • 1篇洪银萍

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇上海工程技术...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一个多因子信用违约互换定价模型被引量：1
2008年
考虑一个违约互换的多因子的简化模型,通过测度的转化并求解一个多变量Riccati常微分方程而得出了这个模型的解析解.此模型是Duffie-Pan-Singleton(2000)模型的特例,但是这个模型存在解析解,而Duffie-Pan-Singleton模型并不存在解析解.模型的解析解对获得直觉的判断和进行模型的计算都非常有帮助,而且模型的解析解对实证检验也是有帮助的.
田明伍舟宏洪银萍
关键词：信用违约互换违约强度RICCATI方程
Black-Scholes方程的一种新的证明思路和方法
2007年
考虑欧式看涨期权的定价问题。采用一种新的思路和方法导出了Black-Scholes方程。此方法比经典的Black-Scholes推导方法更严密,证明过程更符合Black-Scholes模型的基本假设。最后给出了Black-Scholes公式。
田明
关键词：看涨期权BLACK-SCHOLES方程无套利
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共1页<1>
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