教育部人文社会科学研究基金(09YJC790084)
- 作品数：7 被引量：162H指数：3
- 相关作者：李红权陈攀汪寿阳洪永淼黄先开更多>>
- 相关机构：湖南师范大学中国科学院数学与系统科学研究院厦门大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 计算金融学研究发展评述——基于投资者异质性的视角
- 2012年
- 以人工金融市场模型为代表的计算金融学建模方法是一个非常有效的金融市场分析工具,也是金融学领域的国际研究前沿之一。论文从异质性主体模型的发展和演变角度,梳理了计算金融学建模的理论基础和实现手段,对计算金融学的研究进展作了系统评述,最后分析了计算金融学建模中存在的问题与不足,并进一步指出该领域未来的发展方向。
- 李红权李贵明陈攀
- 我国A股市场与美股、港股的互动关系研究:基于信息溢出视角被引量：147
- 2011年
- 对证券市场之间互动和传染关系的研究,不仅有助于揭示市场信息的跨国(境)传播机制特别是国际金融风险的传导机制,还可以增进人们对证券市场微观结构与信息效率的认识。本文系统化地提出了洪永淼教授新近发展的信息溢出检验体系(简称Hong方法),运用该方法体系详细考察并比较了我国A股市场与美股、港股在次贷危机前后的互动关系,揭示了三者联动结构与信息传递的全景图,包括互动的方式、方向、相对强度、当期影响与多期滞后关系以及时变性。研究结果表明:(1)在三者的关系中,美股处于主导地位,并且对港股、A股市场具有金融传染效应;(2)A股市场不再是"独立市",A股不仅能够反映美股、港股等外围市场的重要信息,而且已具有影响外围市场的能力;(3)A股与美股、港股之间的互动关系体现在均值溢出、波动率溢出、极端风险溢出等多个层面,既有线性关系也包括非线性关联方式。
- 李红权洪永淼汪寿阳
- 关键词：金融传染信息溢出信息效率
- 金融危机反思及金融产品消费者保护被引量：6
- 2012年
- 美国在金融产品消费者保护领域有着较为完备的法律体系,但该保护体系在次贷危机中仍暴露出明显问题,金融产品消费者在危机中依然遭受了很大损失。因此,强化消费者保护被确认为美国金融监管改革的一项重要内容。本文从市场失灵和行为金融学角度剖析了金融消费者保护失效的根源,对国外金融监管体系的改革进展进行了深入研究,并结合实际提出了建设我国金融消费者保护体系的具体措施。
- 李红权陈攀
- 关键词：金融产品消费者保护行为金融学
- 我国旅游业投资价值评价:基于资本市场角度的研究被引量：5
- 2011年
- 文章借助于金融学的风险—收益理论及其经典的市场绩效评价指标,利用10年期的大样本数据,首次比较系统地分析了我国旅游业上市公司的投资价值,得出比较稳健的研究结论。研究结果表明,旅游业整体上获得了相对于市场平均水平的超额收益,旅游业的投资价值得到了投资者的肯定;从行业细分来看,市场表现最好的是景点类公司,其次是酒店类,综合类公司的市场表现一般;旅游企业的投资价值与公司质地、特别是盈利能力密切相关。
- 李红权黄先开
- 关键词：旅游业上市公司市场绩效
- 开放经济条件下国际金融市场间的互动和传染机制研究被引量：1
- 2011年
- 经济一体化和金融全球化的背景下,国际金融市场间的联系日趋紧密,金融动荡或金融危机在全球市场间的传导也更加迅速,这对金融风险防范与审慎金融监管提出了更高的要求。在国内外研究成果的基础上,系统地分析了国际金融市场之间的互动与传染关系,剖析了金融传染发生的根源,重点梳理了金融传染的具体机制。
- 李红权秦海波
- 关键词：金融危机互动传染机制开放经济
- 区间计量方法及其在油价预测中的应用研究被引量：1
- 2010年
- 经典的计量经济学建模与预测方法是基于点数据的,忽略了区间内价格波动的大量信息,因而预测效果欠佳。引入区间计算与区间计量方法,应用于国际原油期货价格的预测,研究结果表明:相对于经典AR-GARCH模型的置信区间预测结果,区间计量方法的预测结果具有更高的准确度与更小的预测误差。研究证实了区间计算与区间计量方法的优越性,并揭示了在经济领域的重要应用价值。
- 李红权
- 关键词：区间预测原油期货价格
- 计算金融学与政策模拟的前沿研究动态被引量：2
- 2010年
- 面向对象的计算金融学建模方法是一个非常有前景的金融市场分析方法,也是该研究领域的国际前沿与热点问题。基于计算金融学的政策模拟与政策设计研究则是该领域在最近几年的新进展,旨在通过金融市场的仿真实验平台,模拟市场交易者和监管部门的行为,考察各种监管措施和政策可能产生的市场反应。从研究方法、理论进展、研究逻辑、面临的机遇与挑战等几个方面对这一领域的最新研究成果进行了系统地分析与评述。
- 李红权
- 关键词：金融市场
