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山东省自然科学基金(ZR2010AM2008)

作品数：2 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇贝叶斯分析

机构

  • 2篇山东理工大学

作者

  • 2篇孟昭为
  • 1篇寇惠敏
  • 1篇刘鑫

传媒

  • 2篇重庆理工大学...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
在随机波动过程中对跳跃项的检验
2011年
在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(滋扰参数)是不可识别的,所以检验中不加考虑。
寇惠敏孟昭为
带有交叉杠杆的多元随机波动率模型被引量：1
2011年
在研究分析多元金融时间序列的相关结构时,为了得出一个多元SV模型的贝叶斯估计,提出了利用MCMC模拟的贝叶斯估计方法。该方法是在一元杠杆SV模型贝叶斯估计方法的基础上进行的扩展,而且是利用单步移动和多步移动抽样的方法提出的一个新的有效的MCMC算法。应用该方法对带有交叉杠杆的多元随机波动率模型进行了研究。
刘鑫孟昭为
关键词：贝叶斯分析
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共1页<1>
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