陕西省教育厅自然科学基金(05JK207)
- 作品数：22 被引量：73H指数：6
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- 分数布朗运动下信用风险首次触发范式
- 2008年
- 在假设公司资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动的条件下,建立信用风险首次触发范式。
- 李慧玲
- 关键词：分数布朗运动违约概率股票价格风险债券
- NE-子群与有限群的结构被引量：1
- 2007年
- 设G是有限群,群G的子群X称为G的NE-子群,如果X=NG(X)∩XG.给出了有限群的幂零性、超可解性和可解性的一些新的刻画.应用这些结果,得到了一系列的推论,其中包括有关已知的著名结果.
- 徐颖吾孟伟卢家宽
- 关键词：幂零群超可解极小子群
- 偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用被引量：4
- 2007年
- 本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度。
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 有限群的弱m-正规子群被引量：1
- 2009年
- 定义了有限群G的弱m-正规子群,并在此定义下,赋予有限群的子群的诸多性质,得出(1)若G的Sylow-子群在G中弱m-正规,且至少有一个Sylow-子群在G的极大子群M中正规,则M为可解群.(2)若有限群G的Sylow-子群都是弱m-正规的,且在G的极大子群M中没有正规的Sylow-子群,则M是非可解的.(3)设有限群G的Sylow-子群都是弱m-正规的,G的极大子群M可解的充分必要条件是至少有一个Sylow-子群在M中正规.(4)若G的Sylow-子群都在G中弱m-正规,且至少有一个Sylow-子群在G的极大子群M中正规,M至少有3个不同的素因子,则G可解.(5)设M为G的任一极大子群,且M为可解群.若M的每个Sylow-子群非循环且它们的极大子群都在G中弱m-正规,则G可解.
- 徐颖吾刘莉
- 关键词：可解群幂零群
- 分数O-U过程下信用风险结构化模型
- 2008年
- 传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。
- 王能华
- 关键词：违约概率债券价值信用价差
- 分数布朗运动环境下的最优投资组合被引量：6
- 2007年
- 讨论了一个无风险资产和一个有风险资产的金融模型.假设标的资产价格满足具有任意Hurst参数的分数布朗运动所驱动的随机微分方程在给定对数效用函数的条件下,得到了最优资产组合问题的显式解.此显式解能为个人或商家在投资时提供参考,带来很多便利.
- 李巧艳薛红
- 关键词：分数布朗运动最优投资组合效用函数
- 分数布朗运动环境下的美式看涨期权的定价方法被引量：9
- 2007年
- 在分数布朗运动模拟算法基础上,提出了分数布朗运动环境下标的资产价格过程的一种数值模拟方法。然后应用于欧式和美式看涨期权定价。结果表明,该方法具有很快的收敛速度,而且基于最小二乘方法和偏最小二乘方法的美式看涨期权价格,都与对应的欧式看涨期权价格几乎完全一样。这恰恰验证了不支付红利的条件下,美式看涨期权不应该提前执行的理论论断。
- 王旭薛红
- 关键词：分数布朗运动欧式看涨期权美式看涨期权
- 偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用被引量：1
- 2008年
- 利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快的收敛速度.
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价被引量：9
- 2008年
- 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Ryd-berg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
- 张学莲薛红
- 关键词：期权定价保险精算定价
- 分数布朗运动下信用违约互换定价模型被引量：3
- 2008年
- 经典信用违约互换定价模型是在标准布朗运动环境下建立的.近年实证研究已经证实用分数布朗运动来驱动资产价格更切合实际,假设公司资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立分数布朗运动环境下信用违约互换定价模型,并得到企业违约概率和信用违约互换价格的解析表达式.
- 王能华薛红
- 关键词：信用违约互换违约概率分数布朗运动
