国家自然科学基金(10801093)
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
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- 变参数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质被引量：2
- 2009年
- 联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质.与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变参数联立模型拟合效果更优.另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况.
- 孙燕
- 关键词：渐近正态性
- 含结构突变的城镇居民消费与收入的长短期关系被引量：9
- 2010年
- 考虑到改革开放以来的制度变迁因素,本文采用Gregory和Hansen等首先提出的考虑结构突变可能性的5种模型对1978-2007年我国城镇居民的消费与收入进行了Gregory-Hansen协整检验,为了进一步验证检验结果的可靠性,我们基于不同方法检验了变结构协整关系的存在性和协整向量的稳定性。实证结果表明:转轨时期我国城镇居民人均收入与消费之间确实存在着含时间趋势的水平项漂移的协整关系。在此基础上我们又建立了消费收入的误差修正模型,由此可以看出消费者会根据长期均衡关系很快调整消费。要扩大消费就要在提高居民可支配收入的同时建立完善的社会保障体制。
- 孙燕
- 关键词：误差修正模型
- 投资流动性冲击与中国经济波动——货币政策能稳定经济吗?
- 中国固定资产投资数据表明,在金融危机下,中国企业用于投资的自有资金比例不断上升,这显著影响了企业投资资金的流动性。企业用于投资的自有资金比例从数据中提取的投资流动性冲击等价于负的总需求冲击,会引起产出与通货膨胀率的显著下...
- 薛鹤翔许志伟罗大庆
- 关键词：中国货币政策
- 文献传递
- 我国产出缺口与通胀菲利普斯曲线形态的研究——基于LSTVAR模型的实证分析被引量：4
- 2012年
- 菲利普斯曲线通过把通货膨胀与经济增长结合起来而成为了宏观经济研究的基石。考虑到两者之间的关系可能存在非线性以及经济系统的反馈性,本文基于季度数据首次建立了我国1995-2009年间两者之间的平滑转换向量自回归模型,结果表明两者之间具有显著的非线性,并且非线性转换由逻辑函数刻画,转换变量为滞后二期通胀率。广义脉冲响应分析表明样本期内我国经济系统的冲击主要来自总需求方面,且现阶段的菲利普斯曲线是凹的。
- 孙燕
- 关键词：菲利普斯曲线广义脉冲响应函数
