国家自然科学基金(70271028)
- 作品数：27 被引量：330H指数：10
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- 我国上市公司内部信用风险评级方法研究
- 本文基于 Hall 和 Miles(1990)的思想提出了上市公司违约概率度量方法,以此建立了我国上市公司信用评级模型,该模型充分利用上市公司的股票信息,能实时反映上市公司的信用品质,有效地回避信用评级方法中的信息滞后问...
- 龚朴何旭彪
- 关键词：上市公司违约概率信用风险评级
- 文献传递
- 基于贝叶斯网络的商业银行操作风险管理被引量：20
- 2008年
- 在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价。
- 薄纯林王宗军
- 关键词：操作风险贝叶斯网络
- 优先级债务与次级债务的激励效应被引量：4
- 2004年
- 把通货膨胀率和红利支付率融入优先级债务和次级债务的激励效应模型.利用期权的对策论分析方法,给出了优先级债务、次级债务、股票和公司价值的解析评价公式,并分析了通货膨胀率和红利支付对公司的破产决策、次债务的发行决策,以及对股东和债权人之间财富转移的重要影响.说明了通胀率和红利支付率在实际借债合同中是不能被忽略的因素.
- 薛明皋李楚霖龚朴
- 关键词：次级债务对策论期权股票
- 我国商业银行资产负债管理逆向选择效应的实证研究被引量：5
- 2005年
- 随着银行外部融资需求加大,融资市场的逆向选择现象将对一些银行的资产负债管理决策产生相应影响。本文介绍这种因为外部融资信息不对称和银行资产负债管理特性所形成的资产负债管理逆向选择效应,并通过不同角度对我国上市银行资产负债管理逆向选择效应存在性进行实证研究。研究结果表明样本银行的资产负债管理可能存在一定程度的逆向选择效应。
- 龚朴冯鹏熙孙荟
- 关键词：资产负债管理商业银行逆向选择效应
- 有限元方法在可转换债券定价中的应用被引量：10
- 2004年
- 可转换债券是中国证券市场近期的热点之一 .可转换债券结构复杂 ,文中基于相机权益分析方法 ,建立了可转换债券定价的控制方程 ,以边界条件的形式考虑了转换条款、赎回条款和回售条款对其价值的影响 .利用 Ritz-Galerkin方法 ,导出了定价模型的有限元求解格式 .通过数值算例讨论了赎回条款、回售条款对可转换债券价值的影响 。
- 龚朴赵海滨
- 关键词：可转换债券有限元方法赎回条款回售条款
- TF可转换债券定价模型的FEM解被引量：2
- 2004年
- 基于Tsiveriotis和Fernandes的可转换债券定价模型 ,针对中国可转换债券市场的实例 ,提出了设定合理终端及边界条件的可行建议 ,并采用有限元方法对信用风险影响下可转换债券的定价进行了数值模拟 .结果表明 ,有限元方法在处理可转换债券定价模型中复杂的边界条件和非均匀网格 。
- 司继文谌世光龚朴
- 关键词：可转换债券信用风险有限元方法
- 非平移收益曲线的风险免疫策略被引量：8
- 2005年
- 在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的对冲技术和方法.通过数值模拟实验,采用风险值VaR次序统计量估计技术对不同免疫策略下债券组合的风险敞口进行了分析.结果表明,所提出的风险免疫策略能有效地防范和控制无违约债券的利率风险.
- 龚朴何旭彪
- 关键词：久期
- 行业投资价值分析的本构关系方法
- 2006年
- 为了全面、科学地对行业投资价值做出分析,文中结合模糊神经网络技术,提出了本构关系方法.该方法从行业所处的宏观、中观和微观环境出发,对行业投资价值进行分析评价,从而使得投资者或投资机构可以全面把握行业投资价值的状况,进而做出合理的投资决策.
- 汪冬华郑春玲龚朴
- 关键词：本构关系模糊神经网络
- 个人银行业务发展现状及问题探析被引量：9
- 2004年
- 随着央行几次连续降息,我国传统银行业务存贷息差大幅降低,获利空间逐步缩小。这就迫使商业银行不得不调整业务结构,大力发展非利息收入的金融产品和个人银行业务。如今,个人银行业务已经成为银行业的新宠,并逐步成为银行业的竞争焦点。文章针对银行业的发展趋势和现状,就存在的问题作了探讨。
- 谢欣昀
- 关键词：商业银行个人银行业务信贷风险金融产品
- 沪港股市的波动溢出和时变相关性研究被引量：35
- 2008年
- 采用基于加权CCF的方差Granger因果检验方法,分析了上证指数、恒生指数收益序列的波动溢出效应,并以此信息为依据构建BEKK模型对两序列间的时变相关性进行了实证,结果显示两股市之间的波动溢出并不显著,一股市的冲击对另一股市的波动产生的传导性影响不明显;两股市的联系和联动性相对较弱,但有逐渐增大的趋势。
- 龚朴李梦玄
- 关键词：沪市时变相关
