中国博士后科学基金(20110491323)
- 作品数：5 被引量：32H指数：2
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- 相关机构：吉林大学中央财经大学东北电力大学更多>>
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- 中国旅游经济增长动态路径的阶段性变迁识别——基于马尔科夫区制转移模型的实证分析被引量：19
- 2013年
- 文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大体呈不断攀升的态势,国内旅游收入增长率呈U形变化,而国际旅游收入增长率呈周期性变化特征。(2)国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于其保持低速(快速)增长的可能性,国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于国际(国内)旅游收入。(3)无论是国内旅游收入还是国际旅游收入,当其增长率较高时,通常都会存在潜在的较大不确定性,当其增长率较低时,所面临风险冲击的可能性也较小,国际旅游收入快速(低速)增长时的波动性显著强于国内旅游收入快速(低速)增长时的波动性。(4)从近年来的发展趋势看,国内旅游收入增长率仍然具有持续攀升的强劲势头,同时也将会伴随较大的波动性,国际旅游收入增长率维持平缓低位推进的可能性较大,与此相对应的波动性较小。
- 隋建利刘金全闫超
- 关键词：旅游经济国内旅游收入国际旅游收入
- 金融危机情形下中美两国货币市场及产品市场运行差异性探析
- 2011年
- 美国金融危机引发的全球金融危机对世界经济运行产生了严重影响,为此,中国宏观经济调控采取了积极财政政策和宽松货币政策,加大了国内需求管理力度,进而保证了8%经济增速的实现。经过刻画和比较中国和美国一些重要经济时间序列的变化过程,并对中国和美国货币市场与产品市场之间的运行差异性进行对比分析,我们发现在本轮金融危机过程中,中国与美国的货币市场及产品市场运行态势以及市场之间的作用机制与反应机制都不尽相同。中国采取的宏观经济调控举措目标明确、工具有效、时机得当,这说明中国现有的货币市场与产品市场具有一定程度的抵御外来经济冲击的能力,中国经济长期稳定增长所具有的惯性和动力仍然发挥重要作用,进而促使中国经济将率先走出金融危机后的增长行情。
- 隋建利刘金全
- 关键词：金融危机货币市场
- 中国农业经济增长动态路径的变迁分析被引量：1
- 2014年
- 马尔科夫区制转移模型能够合理地刻画多阶段性的动态变化过程,测度农林牧渔总产值增长率在不同阶段之间变迁的转移概率。研究结果表明,在中国农业经济的发展历程中,农林牧渔总产值增长率出现了在"低速增长阶段"和"快速增长阶段"之间相互交替变迁的结构性突变特征;从总体发展趋势上看,种植业总产值一直处于"低速增长阶段",林业和渔业总产值则较为稳定地处于"快速增长阶段",而畜牧业总产值在波动性和不确定性较大的情形下处于"快速增长阶段";林业和渔业总产值层面的风险管理途径相对较为健全和有效,而种植业和畜牧业总产值层面的风险管理功能亟待进一步完善和提高。
- 隋建利宋典典
- 关键词：农业经济
- 我国文化信息产业与经济增长之间的关联性研究被引量：1
- 2012年
- 文化信息产业堪称为是21世纪全球经济一体化时代当中的黄金产业,目前己经成为我国的重要支柱产业和主导产业。本文基于向量自回归(VAR)模型、冲击响应函数模型以及方差分解等计量经济工具,基于我国2001年第1季度到2010年第4季度的时间范围内,文化信息产业机构数季度同比增长率、文化信息产业从业人员数季度同比增长率以及实际GDP季度同比增长率季度数据,详细分析我国文化信息产业发展与宏观经济增长之间的关联性问题。本文所获得的实证研究结果能够为推动我国文化信息产业发展以及宏观经济持续稳定增长提供富有价值的经验证据。
- 王茁宇吴翔印重
- 关键词：经济增长GRANGER因果关系VAR模型
- 现行汇率机制下人民币汇率收益率及波动率中有双长期记忆性吗?被引量：11
- 2013年
- 本文基于经典R/S分析、修正R/S分析、GPH检验以及ARFIMAFIGARCH模型估计等方法的实证研究表明:首先,与ARFIMA-FIGARCH模型相比较,基于经典R/S分析方法得到的实证结果误差较大,而GPH检验方法又低估了时间序列条件方差过程中的长期记忆性行为。其次,在日元/人民币、欧元/人民币以及英镑/人民币汇率中间价对数收益率序列当中几乎都不存在明显的长期记忆性效应,但是在其波动率序列当中却都存在着极为显著的强长期记忆性效应,即人民币汇率中间价对数收益率及其波动率当中不具有双长期记忆性效应。再次,Student-t分布和GED分布能够比正态分布更好地刻画人民币汇率中间价对数收益率序列的"尖峰厚尾"分布特征,但是与GED分布相比较,Student-t分布更优。最后,自步入2012年以来,日元/人民币和英镑/人民币汇率中间价均呈现下降的迹象,欧元/人民币汇率中间价呈现攀升的征兆,而三者收益率序列的波动性均表现出小幅震荡的低位徘徊。但是需要注意的是,在金融危机中后期,人民币汇率中间价都表现出剧烈震荡的态势,其收益率的波动性也极为显著,因此在未来一段时期内人民币汇率中间价依然具有出现宽幅波动的较大可能性。
- 隋建利刘金全闫超
- 关键词：人民币汇率中间价波动率
