国家社会科学基金(BJY145)
- 作品数：2 被引量：8H指数：2
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- 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择被引量：5
- 2011年
- 针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
- 凌爱凡吕江林
- 关键词：鲁棒优化投资组合线性矩阵不等式
- 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题被引量：3
- 2011年
- 在假设消费者的生命周期为有限的情形下,建立了一类具有习惯形成和财富偏好的消费与储蓄模型.将消费者的消费习惯、不确定性劳动收入及财富偏好引入到模型中,应用CARA效用函数,推导出了消费与储蓄动态优化问题的闭形式解,通过模拟方法给出了最优消费路径.由模拟结果表明,一方面,消费习惯的存在会减弱劳动收入不确定性给消费带来的边际效用;另一方面,当财富偏好与消费习惯同时存在,且随着财富偏好强度系数增大时,劳动收入不确定性对消费水平的影响也会逐渐增大.
- 凌爱凡吕江林
- 关键词：预防性储蓄财富偏好风险厌恶
