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国家自然科学基金(71101127)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：胡浩王永巧更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时变COPU...
  • 1篇时变参数
  • 1篇变参数
  • 1篇COPULA

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇王永巧
  • 1篇胡浩

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术被引量：5
2012年
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出。实证结果表明:通过此方法计算的ΔCoVaR能同时反映时变波动性与时变相依性,可更灵敏准确地度量危机时的极端风险溢出。
王永巧胡浩
关键词：时变COPULA
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