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国家自然科学基金(70751050)

作品数：1 被引量：13H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇证券市场波动
  • 1篇无风险利率
  • 1篇利率
  • 1篇价格预期
  • 1篇风险利率
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇重庆交通大学
  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇傅强
  • 1篇袁晨

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
异质价格预期、无风险利率调整与证券市场波动被引量：13
2012年
基于交易者的异质价格预期规则,构建了二维离散非线性资产价格动态模型,探讨了无风险利率调整对均衡点稳定性的影响,实证检验了2004―2009年期间我国证券市场的波动性.理论分析表明,提高无风险利率易导致证券市场难以形成局部稳定,降低无风险利率则不会从本质上改变稳定性.实证结果显示:相对基准期而言2,006年8月―2008年10月的7次加息期间,证券市场呈现波动加剧特征;2008年10月―2009年10月的4次降息期间,证券市场的波动性没有显著改变.
袁晨傅强
关键词：无风险利率波动性
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共1页<1>
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